kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat amat terbatas.
3.9. Pengujian Asumsi Klasik
Sebelum melakukan pengujian hipotesis, maka perlu terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik untuk memastikan bahwa alat uji statistik
regresi linier berganda telah digunakan atau tidak. Apabila uji asumsi klasik telah terpenuhi, maka alat uji statistik regresi linier berganda dapat dipergunakan
Gujarti, 2003: 26.
3.9.1. Uji Normalitas
Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui
bahwa uji tdan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid
Ghozali, 2005 : 110. Cara untuk mengetahui normalitas adalah dengan melihat normal
probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi
kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika
distribusi data residual adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya Ghozali, 2005 :110.
3.9.2. Uji Multikolinieritas
Uji Multikolinieritas bertujuan menguji apakah dalam model regresi
Universitas Sumatera Utara
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi Korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas
saling berkolerasi, maka variabel – variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesamanya sama
dengan nol Ghozali, 2005 : 91. Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan lawannya, yaitu
Variance Inflation Factor VIF. Tolerance mengukur variabilitas variabel bebas
terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena VIF = 1Tolerance. Nilai
Cutoff yang umum dipakai untuk menjelaskan adanya multikolinieritas adalah
nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10 Ghozali, 2005 : 92.
3.9.3. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tutup, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda, maka disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang terdapat homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali, 2005 :105.
Cara untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat ZPRED dan residualnya
SRESID. Deteksi terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot anatar SRESID dan ZPRED di
Universitas Sumatera Utara
mana sumbu Y adalah X yang telah diprediksi, sumbu X adalah residual Y prediksi – Y sesungguhnya yang telah di-studentized. Dasar analisis:
1. Jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola
tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika ada pola yang jelas, serta titik – titik yang menyebar di atas dan di
bawah angka.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
4.1. Hasil Penelitian
Kategori