Uji Autokorelasi METODE PENELITIAN

Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Masalah Heteroskedastisitas terjadi apabila kesalahan atau residual atau model yang sedang diamati tidak memiliki varians yang konstan dari satu observasi ke observasi lainnya. Gejala Heteroskedastisitas lebih sering terjadi apabila regresi menggunakan data berupa silang tempat cross-section dibandingkan dengan data runtut waktu time-series.Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat grafik scatterplot, dengan dasar analisis Ghozali, 2005:139 1. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah hubungan antara nilai suatu variabel dengan nilai variabel yang sama tetap terjadi pada periode sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu time series karena “gangguan” pada seseorang individu kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu kelompok yang sama pada periode berikutnya Gejala autokorelasi tidak boleh terjadi dalam analisis regresi. Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Universitas Sumatera Utara Untuk mendeteksi masalah autokorelasi pada model regresi di SPSS dapat diamati melalui uji Durbin-Watson DW. Pada data crossection silang waktu, masalah autokorelasi relatif jarang terjadi karena“gangguan” pada observasi yang berbeda berasal dari individu. Kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi Imam Ghozali, 2005. Dalam pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut 1. Bila nilai DW terletak diantara batas atau upper bound du dan 4-du maka koefisien autokorelasi = 0, berarti tidak ada autokorelasi. 2. Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound dl maka koefisien autokorelasi 0, berarti tidak ada autokorelasi positif. 3. Bila nilai DW lebih besar dari 4-dl maka koefisien autokorelasi 0, berarti ada autokorelasi negatif. 4. Bila nilai DW terletak antara du dan dl atau DW terletak antara 4-du dan 4- dl, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan. Tabel 3.3 Kriteria Nilai Uji Durbin-Watson No NILAI DW KESIMPULAN 1. 1,65 DW 2,35 Tidak ada autokorelasi 2. 1,21 DW 1,65 Tidak dapat disimpulkan 3. 2,35 DW 2,79 4. DW 1,21 Terjadi Autokorelasi 5. DW 2,79 Sumber: Wahid Sulaiman 2004 Universitas Sumatera Utara 3.8.3Uji Hipotesis Uji hipotesis yang dilakukan antara lain :

a. Uji t Uji Parsial