commit to user 57
harga telur mempunyai urutan keempat dalam mempengaruhi permintaan beras di Kabupaten Klaten.
3. Pengujian Asumsi Klasik
Agar koefisien-koefisien regresi yang dihasilkan dengan metode OLS Ordinary Least Square bersifat BLUE Best Linier Unbiassed Estimated,
maka asumsi-asumsi persamaan regresi linier klasik harus dipenuhi oleh model. Uji penyimpangan terhadap asumsi klasik yang dilakukan meliputi
uji deteksi multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas. Berikut ini adalah hasil pengujian model fungsi permintaan beras di Kabupaten
Klaten terhadap asumsi klasik:
a. Multikolinieritas
Multikolinieritas merupakan keadaan adanya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Sedangkan untuk model regresi
yang baik seharusnya tidak ada korelasi antar variabel bebas. Oleh karena itu, untuk mengetahui ada tidaknya multikolinieritas dapat
dilihat dari nilai matrik Pearson Correlation PC0,8. Hasil dari analisis diperoleh nilai matrik Pearson Correlation ada yang lebih besar
dari 0,8 nilai matrik Pearson Correlation yang terbesar adalah 0,854. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa terjadi multikolinieritas di
antara variabel-variabel bebas. Namun berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ghozali 2005 terjadinya multikonelearitas apabila
nilai matrik Pearson Correlation lebih besar dari 0,9 PC0,9.
b. Autokorelasi
Autokorelasi merupakan suatu keadaan dimana dalam suatu persamaan regresi terdapat hubungan atau korelasi antara kesalahan
penggangu. Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi dapat diketahui dengan melihat nilai Durbin Watson D-W. Sedangkan
kriteria pengujian yang digunakan adalah : 1. 1,65 DW 2,35 artinya tidak terjadi autokorelasi.
2. 1,21 DW 1,65 atau 2,35 DW 2,79 artinya tidak dapat disimpulkan.
commit to user 58
3. DW 1,21 atau DW 2,79 artinya terjadi autokorelasi. Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui nilai Durbin Watson
yaitu sebesar 2,186 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model yang digunakan tidak terjadi autokorelasi karena nilai tersebut berada di
antara 1,65 DW 2,35.
c. Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan
ke pengamatan lain. Dalam penelitian ini Uji heteroskedastisitas dilakukan dengan Uji Park dan diagram scatterplot, dari hasil analisis
dengan menggunakan Uji Park menunjukkan bahwa hasil uji-t tidak signifikan. Ini berarti bahwa kesalahan pengganggu mempunyai varians
yang sama atau terjadi homoskedastisitas. Oleh karena itu dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model yang
digunakan. Dari diagram scatterplot dapat diketahui bahwa titik-titik yang ada dalam diagram menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu,
ini berarti bahwa tidak terjadi heterokedastisitas.
4. Elastisitas Permintaan Beras di Kabupaten Klaten
