Uji Multikolonieritas Uji Heteroskedastisitas

Penelitian ini menggunakan uji normalitas dengan menggunakan analisis grafik, maka selanjutkan juga dilakukan uji normalitas dengan menggunakan analisis statistik. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai Asymp. Sig. 2-tailed, bila nilai yang dihasilkan lebih besar dari 5 berarti data berdistribusi normal. Hasil pengujian normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. 2-tailed adalah 0,915 lebih besar dari nilai signifikan 0,05, dengan kata lain vari abel p en ggan ggu at au resid ual mem iliki distribus i norm al . Hasil pengujian normalitas dengan uji Kolmogorov-Smirnov dapat dilihat pada Tabel IV.6 berikut ini. Tabel IV.6. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test Unstandardized Residual N 47 Normal Parametersa,b Mean .0000000 Std. Deviation 1.97556894 Most Extreme Differences Absolute .081 Positive .055 Negative -.081 Kolmogorov-Smirnov Z .557 Asymp. Sig. 2-tailed .915 a Test distribution is Normal. b Calculated from data. Sumber: Hasil Penelitian, 2010 Data Diolah

IV.4.2. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi linier berganda ditemukan adanya korelasi antarvariabel bebas. Model regresi yang Universitas Sumatera Utara baik seharusnya tidak terjadi multikolonieritas. Untuk uji multikolonieritas pada penelitian ini adalah dengan melihat nilai Variance Inflation Factor VIF. Menurut Ghozali 2005 nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah Tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF 10. Tabel IV.7. Hasil Uji Multikolonieritas Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Constant Karakteristik Individu X 1 .665 1.504 Budaya Organisasi X 2 .665 1.504 a Dependent Variable: Kinerja Pegawai Sumber: Hasil Penelitian, 2010 Data Diolah Pada Tabel IV.7 di atas menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai Tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF 10. Jadi dapat dinyatakan bahwa tidak ada multikolonieritas antarvariabel independen dalam model regresi pada penelitian ini.

IV.4.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi linier berganda terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas pada penelitian ini Universitas Sumatera Utara dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen dengan residualnya, dengan dasar analisis sebagai berikut: c. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. d. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. -3 -2 -1 1 2 Regression Studentized Residual -2 -1 1 R eg re ss io n S ta nd ar di ze d P re di ct ed V al ue Dependent Variable: Y Scatterplot Sumber: Hasil Penelitian, 2010 Data Diolah Gambar IV.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas Pada Gambar IV.3 di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat Universitas Sumatera Utara disimpulkan bahwa model regresi linier berganda dalam penelitian ini tidak mengandung adanya heteroskedastisitas. IV.5. Pembahasan IV.5.1. Uji Serempak Uji F