4.1.2.2 Uji Multikolinearitas
Uji multikolonieritas digunakan untuk menguji ada hubungan yang sempurna atau hubungan yang hampir sempurna diantara variabel
bebas pada model regresi. Hasil pengujiam multikolonieritas ditujukkan dalam tabel berikut ini.
TABEL 4.9 HASIL UJI MULTIKOLONIERITAS
Collinearity Diagnostics
a
Model Dime
nsion Eigenvalue Condition
Index Variance Proportions
Constant WCTA RETA
EBITTA BVEBVD
1 1
2.935 1.000
.01 .01
.01 .02
.00 2
1.769 1.288
.02 .00
.01 .02
.03 3
.179 4.047
.03 .12
.10 .75
.00 4
.067 6.626
.71 .29
.28 .20
.27 5
.050 7.624
.23 .58
.61 .02
.70 a. Dependent Variable: ZScore
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Februari 2016 Dari hasil pengujian diatas dapat dilihat bahwa korelasi antara
variabel independen berada dibawah 0,9. Setiap variabel independen lebih kecil dari 0,9 , maka dapat disimpulkan Net Working Capital to
Total Assets, Retained Earning to Total Assets, Earning before Interest and Tax to Total Assets, dan Book Value of Equity to Total Liabilities
tidak terdapat gejala multikolonieritas.
Universitas Sumatera Utara
4.1.2.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mendeteksi adanya korelasi internal diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang
tersusun dalam rangkaian ruang dan waktu. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji Durbin-Watson ini adalah sebagai
berikut, menurut Santoso kriteria autokorelasi ada 3, yaitu : 1.
Nilai D-W di bawah -2 berarti diindikasikan ada autokorelasi positif.
2. Nilai D-W diantara -2 sampai 2 berarti diindikasikan
tidak ada autokorelasi. 3.
Nilai D-W diatas 2 berarti diindikasikan ada autokorelasi negatif.
TABEL 4.10 HASIL UJI AUTOKORELASI
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted
R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson 1
.405
a
.164 -.170
4.71839 .814
a. Predictors: Constant, BVEBVD, WCTA, EBITTA, RETA b. Dependent Variable: ZScore
Sumber : Hasil Pengolahan data SPSS Februari 2016 Berdasarkan
hasil pengujian
Durbin-Watson dengan
menggunakan SPSS maka diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 0,814 yang berarti berdasakan kriteria Durbin-Watson hasil tersebut
menyimpulkan tidak terjadi autokorelasi.
Universitas Sumatera Utara
4.1.2.4Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu
pengamatan yang lain Ghozali, 2005 : 105. Uji yang akan digunakan untuk mengetahui ada atau tidak Heteroskedastisitas yaitu Uji
Glejser. Uji Glejser dapat digunakan pada penelitian dengan jumlah pengamatan yang sedikit.
TABEL 4.11 HASIL UJI HETEROSKEDASTISITAS
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients T
Sig. B
Std. Error Beta
1 Constant
1.996 2.089
.956 .362
WCTA .410
1.251 .230
.328 .750
RETA .503
1.175 .364
.428 .678
EBITTA -.934
1.144 -.470
-.816 .433
BVEBVD 1.740
2.545 .276
.684 .510
a. Dependent Variable: absut
Sumber : Hasil Pengolahan Data SPSS Februari 2016 Berdasakan ringkasan hasil perhitungan pada Tabel 4.11 di atas
menunjukkan bahwa nilai probabilitas hubungan antara data pengamatan dengan residual absolutnya untuk masing-masing variabel
jauh di atas taraf signifikansi yang ditetapkan , yaitu 5 atau nilai sig diatas 0,05. Oleh karena itu, H0 yang menyatakan tidak ada hubungan
antara variabel bebas dengan residual absolutnya diterima. Hasil
Universitas Sumatera Utara
pengujian hipotesis ini dapat disimpulkan bahwa data yang diperoleh tidak terdapat adanya heteroskedatisitas.
4.1.3Pengujian Hipotesis Setelah melalui proses uji normalitas data, uji multikolonieritas, uji
autokorelasi dan uji heteroskedastisitas, maka model persamaan regresi layak untuk diuji lebih lanjut, untuk menguji hipotesis diantara variabel-
variabelnya.
4.1.3.1 Uji Koefisien Determinasi R
Kategori