menginformasikan baik atau tidaknya model regresi yang terestimasi. Atau dengan kata lain, koefesien determinasi R
2
berguna untuk mengukur seberapa besar variasi dari variabel tergantung dapat dijelaskan oleh variabel bebasnya.
Nilai koefesien determinasi R
2
berada di antara 0 sampai 1, dimana semakin dekat nilai R
2
dengan 1 menunjukkan R
2
yang semakin baik. Jika nilai R
2
sama dengan 1, maka garis regresi variabel-variabel independen menjelaskan 100 variasi dalam variabel dependen. Sebaliknya, kalau nilai R
2
sama dengan 0, maka garis regresi tidak menjelaskan sedikitpun variasi dalam variabel dependen.
c. Uji Hipotesis Return to Scale
Untuk menguji return to scale yang dihasilkan pada model regresi Solow dan MRW akan dilakukan pengujian Wald Test. Walt Test merupakan suatu test
statistik berdasarkan unrestricted regression, yang mengukur seberapa erat dekat estimasi yang tidak direstriksi unrestricted dapat memenuhi restriksi restricted
di bawah hipotesis nol. Dengan kata lain, Wald Test dapat digunakan untuk menunjukkan apakah terdapat kesesuaian antara estimasi yang tidak direstriksi
dengan yang direstriksi. Dengan menggunakan Wald Test, return to scale yang dihasilkan pada
model regresi Solow dan MRW akan diuji untuk membuktikan apakah return to scale
yang dihasilkan tersebut memenuhi constant return to scale atau tidak. Untuk itu, restriksi constant return to scale dapat dituliskan sebagai berikut:
α + β = 1 atau c2 + c3
= 1; untuk persamaan model regresi Solow α + β + θ = 1 atau c2 + c3 + c4 = 1; untuk persamaan model regresi MRW
Sementara itu, rumusan hipotesisnya dapat dituliskan sebagai berikut:
H
O
: β
1 +
...
+
β
n
= 0; artinya penjumlahan semua koefisien elastisitas menunjukkan adanya constant return to scale
H
O
: β
1 +
...
+
β
n
≠ 0; artinya penjumlahan semua koefisien elastisitas tidak
menunjukkan adanya constant return to scale Sedangkan kriteria pengambilan keputusannya dapat dilakukan dengan
cara membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, yakni jika F hitung F tabel maka H
O
diterima dan Ha ditolak. Berarti penjumlahan semua koefisien elastisitas menunjukkan adanya constant return to scale. Sebaliknya, jika F hitung F tabel
maka H
O
ditolak dan Ha diterima, berarti penjumlahan semua koefisien elastisitas tidak menunjukkan adanya constant return to scale.
d. Uji Hipotesis Analisis Komparatif
Uji t-test komparatif rata-rata dua sampel independen bertujuan untuk mengetahui tingkat signifikansi perbedaan dari rata-rata dua sampel tidak
berkorelasi bila datanya berbentuk interval atau rasio. Sementara itu, komparasi yang akan diperbandingkan meliputi kesamaan rata-rata equality of means dan
kesamaan variasi equality of variances. Rumusan t-test untuk menguji hipotesis kesamaan rata-rata dua sampel
independen adalah sebagai berikut:
n s
n s
X X
t
2 2
2 1
2 1
2 1
+ −
=
Dimana : t = nilai statistik uji t
X
1
= rata-rata sampel 1 X
2
= rata-rata sampel 2
s
1 2
= varian sampel 1 s
2 2
= varian sampel 2 Sedangkan kriteria pengambilan keputusannya dapat dilakukan dengan
cara membandingkan nilai t hitung dengan t tabel. Jika nilai t hitung t tabel uji pihak kanan atau jika t hitung
–
t tabel uji pihak kiri, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata data
sampel sebelum dengan setelah. Sebaliknya jika t hitung t tabel uji pihak kanan atau jika t hitung
–
t tabel uji pihak kiri, maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata data
sampel sebelum dengan setelah. Sementara itu, rumusan hipotesis untuk uji kesamaan variasi equality of
variances dari dua sampel independen, dapat dituliskan sebagai berikut:
Ho = 0; artinya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara variasi data sampel sebelum dengan setelah.
Ho ≠ 0; artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara variasi data sampel
sebelum dengan setelah. Sedangkan kriteria pengambilan keputusannya pada pengujian Levene Test
dapat dilakukan dengan cara membandingkan nilai F hitung, yakni: • Jika F hitung F tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak. Berarti tidak
terdapat perbedaan yang signifikan antara variasi nilai data sampel sebelum dengan setelah. Sebaliknya jika F hitung F tabel, maka Ho ditolak dan Ha
diterima. Berarti terdapat perbedaan yang signifikan antara variasi nilai data sampel sebelum dengan setelah.
3.9 Uji Asumsi Klasik
