3.9 Uji Asumsi Klasik
Suatu model regresi dikatakan baik sebagai alat prediksi apabila mempunyai sifat BLUE best linear unbiased estimated atau bersifat linear, tidak
bias, dan varian minimum. Dengan kata lain, suatu model regresi dikatakan cukup baik dan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi apabila sudah
memenuhi uji asumsi klasik yang melandasinya, yakni meliputi uji normalitas, linieritas, heteroskedastisitas, multikolinieritas, dan autokorelasi.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah variabel pengganggu atau residual terdistribusi dengan normal atau tidak. Uji normalitas dapat dilakukan
dengan uji Jarque-Bera Uji J-B, sedangkan rumusan yang digunakan untuk Uji Jarque-Berra adalah sebagai berikut:
⎟⎟ ⎠
⎞ ⎜⎜
⎝ ⎛
+ =
4 3
- K
S 6
N χ
Bera -
Jarque
2 2
2
Dimana : S = Skewness K
= Kurtosis
Sedangkan kriteria pengambilan keputusannya dilakukan dengan cara membandingkan nilai J-B hitung dengan nilai
χ
2
tabel. Jika nilai J-B hitung χ
2
tabel maka Ho diterima dan Ha ditolak. Berarti residual berdistribusi normal. Sebaliknya, jika uji J-B hitung
χ
2
tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima. Berarti residual tidak berdistribusi normal.
b. Uji Linieritas Model
Uji linieritas digunakan untuk menguji apakah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat membentuk suatu garis lurus linear atau tidak.
Untuk menguji kelinieran model dapat dilakukan dengan Uji Ramsey Reset. Rumusan hipotesisnya dirumuskan sebagai berikut:
Ho = 0; artinya model berbentuk linear Ho
≠ 0; artinya model tidak berbentuk linear Sedangkan kriteria pengambilan keputusannya dilakukan dengan cara
membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung F tabel maka H
O
ditolak dan Ha diterima. Berarti model tidak berbentuk linear. Sebaliknya jika F hitung F tabel maka H
O
diterima dan Ha ditolak, berarti model berbentuk linear.
c. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana faktor gangguan residual tidak memiliki varians yang sama. Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk
menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varians dari residual satu
pengamatan ke pengamatan lainnya tetap maka dinamakan homoskedastisitas. Pengujian terhadap heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan uji White,
yaitu dengan cara meregresikan logaritma residual kuadrat terhadap semua variabel penjelas. Pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan cara
membandingkan probabilitas kesalahan yang ditetapkan
α dengan probabilitas
ObsR-squared yang diperoleh dari hasil pengujian. Jika probabilitas ObsR-
squared probabilitas kesalahan yang ditetapkan
α maka terdapat
heteroskedastisitas. Sebaliknya, jika probabilitas ObsR-squared probabilitas kesalahan yang ditetapkan
α maka tidak terdapat heteroskedastisitas.
d. Uji Multikolinearitas
Kategori