4.4.2. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari multikolinieritas dan autokorelasi, sebagai berikut.
a. Multikolinieritas
Untuk mendeteksi masalah multikolinearitas dilakukan dengan membandingkan nilai R
2 y.x
dengan nilai R
2 x.x
. Kriteria keputusan sebagai berikut :
1. Jika nilai R
2 y.x
R
2 x.x
, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada masalah multikolinearitas dalam model empiris yang digunakan tidak
dapat ditolak. 2.
Jika nilai R
2 y.x
R
2 x.x
, maka hipotesis yang menyatakan bahwa ada masalah multikolinearitas dalam model empiris yang digunakan ditolak.
Uji korelasi parsial partial correlation examination dilakukan dengan model: Tabel 4.6. Hasil Estimasi Uji Multikolinieritas
Model Estimasi Nilai R
2
LPDRB = fLPMDN
t-1
, LPMA
t-1
, LTK, DM 0,9839
LPMDN
t-1
= f LPMA
t-1
, LTK, DM 0,2062
LPMA
t-1
= f LPMDN
t-1
, LTK, DM 0,6222
LTK = f LPMA
t-1
, LPMDN
t-1
, DM 0,7679
DM = f LTK, LPMA
t-1
, LPMDN
t-1
0,5951 Sumber : Data diolah Lampiran 5.
Novita Linda Sitompul: Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatera Utara, 2007. USU e-Repository © 2008
Nilai R
2 LPDRB, LPMDNt-1, LPMAt-1, LTK, DM
lebih tinggi dari nilai R
2 LPMDNt-1, LPMAt-
1, LTK, DM
; nilai R
2 LPMAt-1, LPMDNt-1, LTK, DM
; nilai R
2 LTK, LPMAt-1, LPMADNt-1, DM
, dan nilai R
2 DM, LTK, LPMAt-1, LPMADNt-1
, maka dalam model empiris tidak ditemukan adanya multikolinieritas.
b. Autokorelasi
Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model penelitian ini dilakukan melalui uji Lagrange Multiplier Test LM Test, yaitu dengan membandingkan
nilai X² hitung dengan X² tabel, dengan kriteria penilaian sebagai berikut : 1. Jika nilai X
2
hitung X
2
tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan, ditolak.
2. Jika nilai X
2
hitung X
2
tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan, tidak dapat
ditolak. Uji autokorelasi dengan LM Test sebagai berikut.
Tabel 4.7. Hasil Estimasi Uji Autokorelasi dengan LM Test
Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic
0.277260 Probability 0.761923
ObsR-squared 0.800090 Probability
0.670290
Sumber: Data diolah Lampiran 3.
Hasil uji LM test di atas menunjukkan bahwa besarnya nilai X
2 hitung
ObsR-squared = 0,80009 dengan X
tabel
7 α 5 = 14,07 yang berarti
Novita Linda Sitompul: Analisis Pengaruh Investasi Dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatera Utara, 2007. USU e-Repository © 2008
bahwa X
2 hitung
X
tabel
, dengan demikian hipotesis nol Ho yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi tidak dapat ditolak. Artinya dalam model yang
diestimasi tersebut tidak mengandung korelasi serial autokorelasi antar faktor pengganggu error term. Hal ini menunjukkan bahwa ada tidak
korelasi antara data dengan data sebelumnya.
c. Uji Heteroskedastisitas
Kategori