36 2.
Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi
normalitas.
3.6.1.2. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas menurut Ghozali 2006 : 91 bertujuan “untuk
menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen.” Multikolinieritas menurut Umar 2003 : 132
adalah “ada tidaknya korelasi yang sempurna atau korelasi yang tidak sempurna tetapi relatif tinggi pada variabel-
variabel bebasnya.” Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara
variabel bebasnya Ghozali, 2005 : 91. Cara untuk menguji ada tidaknya multikolinieritas, yaitu:
1. nilai R2 pada estimasi model regresi,
2. menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen,
3. menggunakan variance inflation factor dan nilai tolerance.
Multikolinieritas terjadi jika VIF lebih dari 5 dan nilai tolerance lebih kecil dari 0,10.
Pengujian multikolinieritas data dalam penelitian ini menggunakan variance inflation factor dan nilai tolerance. Model regresi linier
berganda harus terbebas dari gejala multikolinieritas agar dapat digunakan dalam penelitian.
3.6.1.3. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi menurut Ghozali 2006 : 95 bertujuan “untuk menguji
apakah dalam model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1
sebelumnya.” Autokorelasi dapat muncul pada observasi yang menggunakan data runut waktu time series dimana pengganggu dari
data sebelumnya akan berpengaruh terhadap data periode sebelumnya. Metode regresi yang baik apabila tidak terdapat autokorelasi.
Pengujian autokorelasi dilakukan dengan menggunakan uji Durbin- Watson. Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi Situmorang,
2010 yaitu:
Universitas Sumatera Utara
37
Tabel 3.3 Kriteria Pengambilan Keputusan Autokolerasi
Hipotesis nol Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tidak ada autokorelasi positif
Tidak ada autokorelasi negatif Tidak ada autokorelasi negatif
Tidak ada autokorelasi positif atau negatif
Tolak No decision
Tolak No decision
Tidak ditolak
0 du dl dl ≤ d ≤ du
4 – dl d 4
4 – du ≤ d ≤ 4 – dl
du d 4
– du
Sumber: Situmorang, 2010
3.6.1.4. Uji Heteroskesdatisitas
Uji Heteroskedastisitas menurut Ghozali 2006 : 105 bertujuan “untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan
variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.”
Jika variance dari satu pengamatan ke pengamatan lain sama, maka dapat disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut
heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas.
Dalam
penelitian ini,
untuk mengetahui
ada tidaknya
heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan mengamati pola grafik scatterplot antar nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya.
Menurut Ghozali 2006: 105, dasar analisisnya adalah: 1.
Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, menyebar, kemudian
menyempit maka telah mengindikasikan heteroskedatisitas. 2.
Jika tidak ada pola yang jelas, seperti titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi
heteroskedastisitas.
3.6.2. Pengujian Hipotesis Penelitian 3.6.2.1. Metode Regresi Linear Berganda
