51
4.2.2.4. Uji Autokorelasi
Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson
D Dari hasil Uji Autokorelasi pada Tabel 4.6 di atas menunjukkan nilai statistik
Durbin-Watson DW sebesar 1,791. Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai tabel dengan menggunakan signifikasi 5 jumlah sampel n = 105, dan jumlah
variabel independen k = 3, maka berdasarkan tabel Durbin-Watson didapat nilai batas du sebesar 1,7411 dan nilai batas bawah dl sebesar1,6237 oleh karena itu
nilai DW lebih besar dari 1,7411 dan lebih kecil dari 4 – 1,7411 atau dapat
dinyatakan bahwa ; 1,7411 1,791 4 – 1,7411 du d 4 - du. Dengan
demikian dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi baik positif maupun negatif.
Hasil ini didukung dengan pengujian autokorelasi lainnya yaitu dengan menggunakan runs test. Runs test menurut Ghozali 2006 : 103 digunakan “untuk
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R
Square Std. Error of
the Estimate Durbin-
Watson 1
.896
a
.803 .797
.626081 1.791
a. Predictors: Constant, LnDER, LnEPS, LnROA b. Dependent Variable: LnHS
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 22 2014
Universitas Sumatera Utara
52 melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak.” Jika antar residual
tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Bila hasil output SPSS menunjukkan probabilitas signifikansi dibawah
0,05 disimpulkan terdapat gejala autokorelasi pada model regresi tersebut.
Hasil pengujian adalah sebagai berikut:
Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test
Runs Test
Unstandardized Residual
Test Value
a
.01433 Cases Test Value
52 Cases = Test Value
53 Total Cases
105 Number of Runs
50 Z
-.686 Asymp. Sig. 2-tailed
.493 a. Median
Sumber: Hasil Pengolahan SPSS 22 2014
Dari Tabel 4.7 Runs Test tersebut dapat dilihat nilai tes sebesar 0,01433 dengan probabilitas signifikan adalah 0,493 yang berarti lebih besar dari
0,05 yang berarti tidak terdapat gejala autokorelasi pada model regresi.
Universitas Sumatera Utara
53
4.2.3. Analisis Regresi
Kategori