40
tailet di atas tingkat signifikansi sebesar 0,05 Probabilitas 0,05 diartikan bahwa variabel tersebut memiliki distribusi normal dan sebaliknya
3.7.2.2 Uji Multikolinearitas
Ghozali 2011 uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Menurut Ghozali 2011 nilai yang umum
dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance. Apabila nilai tolerence-nya diatas 0,1 dan VIF dibawah 10, maka model
regresi bebas dari multikolinearitas.
3.7.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Ghozali 2011 uji heteroskesdastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk
mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat diketahui melalui SPSS dengan meilihat pola yang dihasilkan dari scatter plot. Dasar analisis
dari uji heteroskedastis melalui grafik plot adalah sebagai berikut: 1
Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit,
maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. 2
Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
Universitas Sumatera Utara
41
3.7.2.4 Uji Autokorelasi
Ghozali 2011 uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan
pengganggu eror pada periode 1 dengan kesalahan pada periode t-1 periode sebelumnya. Jika ada berarti terdapat autokorelasi. Gejala ini
menimbulkan konsekuensi. Pendekatan yang sering digunakan untuk menguji ada tidaknya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson. Data yang
baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi.
3.8 Analisis Regresi Berganda
