62 Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa nilai Asymp.Sig 2-tailed adalah 0,200 lebih besar
dari nilai signifikan 0,05. Hal ini berarti variabel residual berdistribusi normal.
4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke
pengamatan lain. Ada dua cara yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan heteroskedastisitas yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan
pendekatan grafik dan uji Glejser.
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 Data Diolah
Gambar 4.2 Grafik Scatterplot
Berdasarkan Gambar scatterplot, terlihat titik-titik menyebar secara acak atau tidak teratur. Serta titik-titik yang menyebar secara acak di atas dan di bawah
angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Untuk lebih memastikan hasil uji scatterplot ini maka akan
dilakukan pendekatan statistic dengan uji glejser.
Universitas Sumatera Utara
63
Tabel 4.3 Hasil Uji Glejser
Coefficients
a
Model Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig,
Collinearity Statistics B
Std, Error Beta
Tolerance VIF
1 Constant
-20.371 36.826
-.553 .583
MAN
5.117 3.079
.311 1.662
.104 .599
1.668
INST
.240 .145
.364 1.658
.105 .435
2.298
DAR
-11.375 7.988
-.428 -1.424
.162 .232
4.306
ROA
.071 .113
.141 .625
.535 .410
2.442
SIZE
1.004 1.835
.197 .547
.587 .161
6.207
a. Dependent Variable: RES2
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 Data Diolah
Pada Tabel 4.3 diperoleh nilai signifikan variabel Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, DAR, ROA, dan Ukuran diatas atau lebih besar dari
tin gkat kepercayaan α = 5 atau 0,05. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi ini.
4.2.2.3 Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pengganggu pada periode sebelumnya. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang lainnya
.
Pada penelitian ini mennggunakan Durbin-Watson untuk menguji autokorelasi.
Tabel 4.4 Hasil Uji Durbin-Watson Test
Model R
R Square Adjusted R
Square Std, Error of the
Estimate Durbin-Watson
1
,797
a
,634 ,591
12,01656 2,238
a. Predictors: Constant, SIZE, MAN, INST, ROA, DAR b. Dependent Variable: DPR
Sumber: Hasil Penelitian, 2015 Data Diolah
Universitas Sumatera Utara
64
Berdasarkan uji autokorelasi pada Tabel 4.4 diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 2,238. Nilai d dibandingkan dengan nilai dL dan dU pada n = 48 dan k= 5
diperoleh nilai dU = 1,36192 dan dL = 1,72061. Maka persamaan autokorelasinya adalah:
dU d 4-dU 1,36192 2,238 2,63808
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku,uji ini menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi positif ataupun negatif.
4.2.2.4 Uji Multikoliniearitas