Hipotesis : H :
β
i
= 0 H
1
: β
i
≠ 0 Kriteria pengujiannya sebagai berikut :
Probability t-statistic taraf nyata α : Tolak H
Probability t-statistic taraf nyata α : Terima H
Jika H ditolak maka variabel bebas yang digunakan berpengaruh nyata
terhadap variabel tak bebas . Maka tanda dan besarnya koefisien mempunyai makna. Bila H
diterima maka variabel bebas yang digunakan tidak berpengaruh nyata. Tidak ada gunanya melihat tanda dan besarnya koefisien karena
sesungguhnya nilai tersebut sama dengan nol Ananta, 1987.
4. Uji Normalitas
Uji normalitas pada penelitian ini digunakan karena jumlah observasi pada penelitian ini kurang dari 30 observasi. Uji ini digunakan untuk melihat apakah
error term mendekati distribusi normal. Dalam E-views 4.1 uji ini dilakukan
dengan melihat nilai probabilitas Jarque-Bera. Jika nilai probabilitas tersebut lebih besar dari taraf nyata
α=10 yang digunakan maka model OLS tidak memiliki masalah normalitas atau error term terdistribusi dengan normal.
Uji Ekonometrika 1. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas menunjukan adanya hubungan linear diantara masing- masing variabel bebas yaitu adanya korelasi yang kuat pada sesama variabel
bebas Gujarati, 2003. Uji multikolinearitas dapat juga dilakukan dengan melihat
koefisien korelasi antar variabel bebas yang terdapat pada matriks korelasi. Suatu model tidak mengandung gejala multikolinearitas jika nilai mutlak koefisien
korelasi antar variabel bebas lebih kecil dari ⎜0,8⎜.
Jika multikolinearitas terjadi sempurna akan berakibat tidak dapat ditentukannya koefisien dari variabel bebas dan standar deviasi dari koefisien dan
varian akan sangat besar. Jika dari hasil uji didapatkan nilai R
2
besar, F-hitung besar, dan t-hitung juga besar maka multikolinearitas tidak terjadi, atau terjadi
multikolinearitas dengan derajat yang rendah. Uji Klein dilakukan jika hasil pada matriks korelasi pada uji
multikolinearitas masih terdapat nilai korelasi yang lebih tinggi dari ⏐0,8⏐.
Dengan menggunakan uji Klein apabila nilai korelasi antar variabel bebas r
2
tersebut tidak melebihi nilai R-Squared R
2
, maka multikolinearitasnya dapat diabaikan.
Menurut Klein, multikolinearitas terjadi apabila : r
2 xi, xj
≥ R
2 y, x1, x2, …, xk
2. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas terjadi jika nilai varian dari variabel bebaseksogen memiliki nilai yang berbeda Gujarati, 2003. Untuk mengetahui terjadinya
heteroskedastisitas dengan melihat nilai probability ObsR-Square pada uji White Heteroscedasticity
, jika nilainya lebih besar dari taraf nyata yang digunakan maka persamaan atau model tidak memiliki heteroskedastisitas. Akan tetapi meskipun
ada heteroskedastisitas, nilai dugaan berdasarkan OLS akan tetap unbiased dan konsisten tapi tidak efisien, yang berarti nilai varian lebih besar dari varian yang
minimum.
