2. Uji Normalitas
Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi, variabel independen dan variabel dependen atau keduanya berdistribusi
normal atau tidak. Model yang paling baik hendaknya berdistribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui apakah variabel independen nilai
tukar dan suku bunga dan variabel dependen harga saham atau keduanya berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan cara melihat grafik histogram dan
penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik Normal P-P Plot of
Regression Standardized Residual sebagai berikut:
Regression Standardized Residual
3 2
1 -1
-2 -3
Frequency
10 8
6 4
2
Histogram Dependent Variable: Saham Perusahaan
Mean =-1.2 Std. Dev. =
N =4
Observed Cum Prob
1.0 0.8
0.6 0.4
0.2 0.0
E xpect
ed C
um P
rob
1.0 0.8
0.6 0.4
0.2 0.0
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual Dependent Variable: Saham Perusahaan
Gambar 4.1. Hasil Grafik Histogram dan Uji Normal P-P Plot
Sumber : Hasil Penelitian, 2011 SPSS 15.00
Berdasarkan grafik Histogram dan Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual pada Gambar 4.1., dapat diketahui bahwa data berdistribusi
normal, karena grafik kurva normal yang tidak condong ke kiri dan ke kanan serta data menyebar di sekitar garis diagonal. Menurut Situmorang at al 2008 :58-59,
bahwa apabila data menyebar di sekitar garis diagonal maka regresi memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal.
3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Untuk mengetahui apakah terjadi atau tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi penelitian ini, analisis yang dilakukan
yaitu dengan metode informal. Metode informal dalam pengujian
heteroskedastisitas yaitu metode grafik Scatterplot.
Regression Studentized Residual
2 1
-1 -2
R egressi
on S
tandardi zed
P redi
ct ed
V al
u e
3 2
1 -1
-2
Scatterplot Dependent Variable: Saham Perusahaan
Gambar 4.2. Hasil Scatterplot
Sumber : Hasil Penelitian, 2011 SPSS 15.00
Berdasarkan grafik Scatterplot dalam Gambar 4.2. yang didapat dari analisis dengan bantuan program Software SPSS Statistic Package for the Social
Sciens 15.00 for windows, maka dapat diketahui bahwa model tidak terkena heterokedastisitas karena data penelitian yang berbentuk titik-titik tidak
membentuk suatu pola. Menurut Situmorang at al 2008:68, bahwa model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Jadi,
model regresi linear berganda yang didapat memenuhi asumsi homokedastisitas atau tidak terkena heterokedastisitas.
4. Uji Autokorelasi
Kategori