Normalitas Linieritas Uji Asumsi Klasik

4.5.3. Normalitas

Uji Normalitas ini dilakukan untuk mengetahui normal atau tidaknya faktor pengganggu yang dapat diketahui melalui uji JB-test. Uji ini menggunakan hasil estimasi residual dan Chi-Square Probability Distribution. Berikut ini hasil estimasi yang dilakukan dengan uji JB test. Berdasarkan hasil estimasi uji JB test pada Lampiran 8, diperoleh besarnya nilai Jarque-Bera normality test statistics sebesar 1,4659 dan bila dibandingkan dengan nilai  2 Tabel sebesar 43,7979 pada tingkat  = 5, maka dapat disimpulkan bahwa nilai JB test lebih kecil dan nilai  2 Tabel JB test hitung = 1,4659  2 Tabel 43,7729. Hal ini berarti model empiris yang digunakan dalam model tersebut mempunyai residual atau faktor pengganggu yang berdistribusi normal yang tidak dapat ditolak.

4.5.4. Linieritas

Uji ini dilakukan untuk mengetahui apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam studi empiris berbentuk linier atau tidak. Uji linieritas dalam penelitian ini menggunakan uji Ramsey Ramsey RESET Test. Tabel 4.9. Hasil Estimasi Uji Linieritas Ramsey RESET Test: F-statistic 0.621842 Probability 0.436167 Log likelihood ratio 0.731354 Probability 0.392445 Sumber: Data diolah, 2009 pdf M a chine - is a pdf w r it e r t h a t pr odu ce s qu a lit y PD F file s w it h e a se Ge t you r s n ow “ Thank you very m uch I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your pr oduct a lot easier t o use and m uch pr efer able t o Adobes A.Sar r as - USA Berdasarkan hasil estimasi Ramsey RESET test pada Lampiran 9, diperoleh hasil nilai F statistic sebesar 0,6218 dan bila dibandingkan dengan nilai F tabel sebesar 2,67 pada tingkat  = 5, maka dapat disimpulkan bahwa nilai F statistic lebih kecil dan nilai F tabel . Oleh karena itu, berdasarkan hasil uji Ramsey dapat disimpulkan bahwa model yang benar spesifikasinya dalam bentuk linier atau persamaan dalam bentuk linier terpenuhi. Dengan melakukan berbagai uji asumsi klasik dan hasilnya ternyata bebas dari pelanggaran asumsi klasik maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan dalam menaksir nilai tukar RupiahUS sudah “Goodness of Fit”. pdf M a chine - is a pdf w r it e r t h a t pr odu ce s qu a lit y PD F file s w it h e a se Ge t you r s n ow “ Thank you very m uch I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your pr oduct a lot easier t o use and m uch pr efer able t o Adobes A.Sar r as - USA

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, maka dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1. Derajat keterbukaan ekonomi 3 bulan sebelumnya, suku bunga Bank Indonesia tenor 3 bulan pada 3 bulan sebelumnya, inflasi 3 bulan sebelumnya, dan investasi asing bersih 3 bulan sebelumnya secara bersama-sama mempengaruhi nilai tukar RpUS di Indonesia. 2. Hasil estimasi dengan menggunakan pengujian secara parsial menyatakan bahwa derajat keterbukaan ekonomi 3 bulan sebelumnya, suku bunga Bank Indonesia 3 bulan sebelumnya, dan inflasi 3 bulan sebelumnya sangat signifikan secara statistik mempengaruhi nilai tukar RupiahUS pada  = 5. 3. Dari hasil metode Ordinary Least Squares OLS diperoleh hasil bahwa kontribusi inflasi terhadap nilai tukar RupiahUS lebih besar dibandingkan derajat keterbukaan ekonomi, suku bungan Bank Indonesia tenor 3 bulan, dan investasi asing bersih 3 bulan sebelumnya. pdf M a chine - is a pdf w r it e r t h a t pr odu ce s qu a lit y PD F file s w it h e a se Ge t you r s n ow “ Thank you very m uch I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your pr oduct a lot easier t o use and m uch pr efer able t o Adobes A.Sar r as - USA