menyebabkan penurunan nilai tukar RpUS dengan kata lain dollar terdepresiasirupiah terapresiasi Mankiw, N., 2003.
Hal ini bisa dilihat bahwa secara rata-rata tahun tahun 1999 hingga 2007, investasi asing bersih di Indonesia yang mengalami kenaikan hingga
menyebabkan peningkatan penawaran rupiah yang hendak ditukarkan dengan valuta asing sehingga menyebabkan nilai tukar rupiah terdepresiasi.
4.5. Uji Asumsi Klasik
Mempertimbangkan bahwa dalam model regresi yang ingin dicapai adalah Best Linear Unbiased Estimator BLUE dan ada kalanya sering dijumpai dalam
model regresi terutama regresi linear berganda berbagai masalah terutama pelanggaran terhadap asumsi klasik, maka dalam penelitian ini dilakukan pengujian
asumsi klasik berupa multikolinearitas, autokorelasi, normalitas dan linieritas.
4.5.1. Uji Multikolinieritas
Interpretasi dari model regresi berganda secara implisit bergantung pada asumsi bahwa antar variabel bebas yang digunakan dalam model tersebut tidak saling
berkolerasi. Koefisien-koefisien regresi biasanya diinterpretasikan sebagai ukuran perubahan variabel terikat jika salah satu variabel bebasnya naik sebesar satu unit dan
seluruh variabel bebas lainnya dianggap tetap. Namun interpretasi ini menjadi salah apabila terdapat hubungan linear antar variabel bebas. Berikut ini hasil uji
multikolinieritas pada Tabel 4.8 adalah sebagai berikut:
pdf M a chine - is a pdf w r it e r t h a t pr odu ce s qu a lit y PD F file s w it h e a se
Ge t you r s n ow
“ Thank you very m uch I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your pr oduct a lot easier t o use and m uch pr efer able t o Adobes A.Sar r as - USA
Tabel 4.8. Hasil Estimasi Uji Multikolinieritas Variabel
R
2
IDK
t-1
Derajat Keterbukaan Ekonomi 3 bulan sebelumnya 0,1879
SBI
t-1
Suku Bunga Bank Indonesia 3 bulan sebelumnya 0,1596
INF
t-1
Inflasi 3 bulan sebelumnya 0,1070
NFI
t-1
Inflasi 3 bulan sebelumnya 0,3313
Sumber: Data diolah Lampiran 3 sd 6
Berdasarkan pada Tabel 4.8 di atas dapat terlihat bahwa nilai R
2
KURS IDK
t-1
SBI
t-1
INF
t-1
NFI
t-1
, yaitu 0,6324 lebih besar dari pada nilai R
2
dalam regresi parsial yaitu: 0,1879; 0,1596; 0,1070 dan 0,3313 berdasarkan ketentuan rule
of thumb dan metode ini dapat disimpulkan bahwa dalam model tersebut tidak terdapat ditemukan adanya multikolinierity.
4.5.2. Autokorelasi
Uji autokorelasi
ini dilakukan
untuk mengetahui
adanya saling
ketergantungan antara faktor pengganggu yang berhubungan dengan observasi yang dipengaruhi oleh unsur gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lainnya.
Untuk mengetahui adanya autokorelasi atau tidak dengan menggunakan uji Lagrange Multiplier Test LM Test. Hasil estimasi dengan menggunakan uji LM test diperoleh
nilai ObsR-squared = 0,4522 dengan nilai probabilitas 0,7976. Nilai probabilitas 0,05 maka dapat disimpulkan tidak dapat menolak Ho atau dengan kata lain tidak
terjadi autokorelasi lihat Lampiran 7.
pdf M a chine - is a pdf w r it e r t h a t pr odu ce s qu a lit y PD F file s w it h e a se
Ge t you r s n ow
“ Thank you very m uch I can use Acrobat Dist iller or t he Acrobat PDFWrit er bu t I consider your pr oduct a lot easier t o use and m uch pr efer able t o Adobes A.Sar r as - USA
4.5.3. Normalitas
