• H
o
: b
1
=b
2
=b
3
• H
=0, artinya variabel X yang terdapat pada model bukan penjelas yang signifikan terhadap variabel Y..
a
b b
3 2
≠ ≠
≠
i
b
: , artinya variabel variabel X yang terdapat pada
model merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel Y. Untuk menguji hipotesis digunakan statistik F dengan kriteria
pengambilan keputusan sebagai berikut : 1.
Quick Look : bila nilai F lebih besar dari 4 maka H
o
dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5. Dengan kata lain, H
a
2. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel.
Bila nilai F diterima, yaitu bahwa
semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
hitung
lebih besar daripada nilai F
tabel
F F
t
, maka H
o
ditolak dan H
a
Ghozali, 2005 : 84
2. Uji Parsial t-Test
Uji parsial atau uji signifikansi parameter individual t-Test menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam
menerangkan variasi variabel dependen, atau dengan kata lain digunakan untuk menguji signifikansi konstanta dan setiap variabel independennya. Cara
melakukan uji t adalah sebagai berikut : diterima, artinya bahwa semua variabel independen secara serentak
dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
1. Quick Look : bila jumlah degree of freedom df adalah 20 atau lebih, dan
derajat kepercayaannya α sebesar 5, maka H
o
dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2 dalam nilai absolut. Dengan kata lain, H
a
2. Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel. Bila
nilai t diterima,
yaitu bahwa suatu variabel dependen secara individual mempengaruhi variabel dependen.
hitung
lebih tinggi daripada nilai t
tabel
t t
t
, maka H
o
ditolak dan H
a
Ghozali, 2005 : 84 diterima, artinya bahwa semua variabel independen secara serentak dan
signifikan mempengaruhi variabel dependen.
Universitas Sumatera Utara
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Data Penelitian
Objek penelitian ini adalah perusahaan – perusahaan manufaktur yang go public, yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pada tanggal 1 Desember 2007,
Bursa Efek Jakarta BEJ dan Bursa Efek Surabaya BES resmi berganti nama menjadi Bursa Efek Indonesia BEI. Pada tahun 2004-2007, perusahaan-
perusahaan yang dijadikan sampel masih terdaftar di Bursa Efek Jakarta BEJ, tetapi karena data penelitian diambil pada tahun 2009, maka peneliti
menggunakan nama Bursa Efek Indonesia BEI. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
analisis statistik yang menggunakan persamaan regresi berganda. Analisis data dimulai dengan mengolah data dengan menggunakan Microsoft excel, selanjutnya
dilakukan pengujian asumsi klasik dan pengujian menggunakan regresi berganda. Pengujian asumsi klasik dan regresi berganda dilakukan dengan menggunakan
software SPSS versi 15.0. Prosedur dimulai dengan memasukkan variabel- variabel penelitian ke program SPSS tersebut dan menghasilkan output-output
sesuai metode analisis data yang telah ditentukan. Setelah dilakukan pemilihan sampel dengan teknik purposive sampling, diperoleh 11 perusahaan yang
Universitas Sumatera Utara
