dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi.
3.9.2.1 Uji Normalitas
Menurut Erlina 2011 :100 Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residual
memiliki distribusi normal”. Model regresi yang baik memiliki distribusi data yang normal atau mendekati normal.
Pengujian ini diperlukan karena untuk melakukan uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika
asumsi ini dilanggar atau tidak dipenuhi maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Model regresi yang baik hendaknya
harus memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi apakah residual berdisribusi
normal atau tidak, yaitu analisis statistik dan analisis grafik. Analisis statistik yang dapat digunakan untuk menguji apakah
residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov atau yang biasa disingkat dengan K-S.
Uji K-S dibuat dengan membuat Hipotesis : Ho : data residual berdistribusi normal
Ha : data residual tidak berdistribusi normal Apabila nilai signifikan 0,05 dengan α = 5, berarti distribusi
data normal Ho diterima, sebaliknya bila nilai signifikan 0,05 dengan α = 5, berarti distribusi data tidak normal Ha diterima.
Universitas Sumatera Utara
Pengujian normalitas dengan menggunakan analisis grafik dapat dilihat dengan grafik histogram dan normal profitability plot. Jika data
menyebar di sekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi
asumsi normalitas.
3.9.2.2 Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas menuurut Erlina 2011:102 adalah “situasi adanya korelasi variabel-variabel independen antara yang satu dengan
yang lainnya”. Uji multikolinieritas ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Sementara Menurut Gozhali
2006:91 menyatakan bahwa:
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen
saling berkolerasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai
korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol.
Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dalam model regresi dapat dilihat dari :
1 nilai tolerance dan lawannya, dan 2 Variance Inflation Factor VIF.
Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Tolerance
Universitas Sumatera Utara
mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi, nilai tolerance yang
rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena VIF = 1 tolerance. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya
multikolonieritas adalah nilai tolerance 0.10 atau sama dengan VIF 10.
3.9.2.3 Uji Heteroskedastisitas
Kategori