3.3.3 Uji-t
Setelah melakukan uji koefisien regresi secara keseluruhan, maka langkah selanjutnya adalah menghitung koefisien regresi secara individu yaitu
pengujian hipotesis dari koefisien regresi masing-masing variabel secara parsial atau terpisah. Pengujian ini dikenal dengan sebutan Uji-t. Nilai t-hitung
digunakan untuk menguji apakah koefisien regresi dari masing-masing variabel bebas secara individu berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel tidak
bebasnya Gujarati, 1997. Adapun analisis pengujiannya sebagai berikut:
Perumusan hipotesis
H0 : βi = 0
H1 : βi 0 atau βi 0; i = 0, 1, 2, ..., k
k = koefisien slope
Dari hipotesis tersebut dapat terlihat arti dari pengujian yang dilakukan, yaitu berdasarkan data yang tersedia, akan dilakukan
pengujian terhadap βi, apakah sama dengan nol yang berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat,
atau tidak sama dengan nol yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat.
Penentuan nilai kritis
Dalam pengujian hipotesis terhadap koefisien regresi, nilai kritis dapat ditentukan dengan menggunakan tabel distribusi normal dan dengan
memperhatikan tin gkat signifikansi α dan banyaknya sampel n yang
digunakan. t tabel = t α 2, n-k-1
Menghitung nilai t-hitung koefisien variabel independen
dengan:
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
β
1
= nilai koefisien regresi
β
2
= nilai koefisien regresi yang sesuai hipotesis H0 : β
2
= 0
se β
1
= simpangan baku untuk β
1
atau standar kesalahan dugaan
parameter Penerimaan atau penolakan H0
Jika t hitung t tabel maka terima H0
Jika t hitung t tabel maka tolak H0
Apabila keputusan yang diperoleh adalah tolak H0 maka koefisien β
2
tidak sama dengan nol yang menunjukkan bahwa β
2
nyata atau memiliki nilai yang dapat mempengaruhi nilai dari variabel dependen.
Tujuan kedua menggunakan Statistical Analysis Software Econometric
Time Series SASETS versi 9.1. dengan analisis diskriptif. 3.3.4 Validasi Model
Sebelum model diaplikasi terlebih dahulu divalidasi untuk memeriksa apakah model yang diduga dapat merefleksikan dengan baik realitas dan
memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk memunuhi tujuan aplikasi model terutama untuk melakukan simulasi Sitepu dan Sinaga, 2006. Model divalidasi
pada periode tahun 1999-2006. Kriteria statistik yang digunakan untuk validasi model ekonometrika adalah Root Mean Squares Percent Error RMSPE dan
Theil’s Inequality Coefficient adalah sebagai berikut:
RMSPE = Akar tengah kuadrat persen galat U = Koefisien ketidaksamaan Theil
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Yt
s
= Nilai simulasi Yt
a
= Nilai actual T = Jumlah pengamatan simulasi
Nilai dari koefisien ketidaksamaan Theil U bernilai antara 0 dan 1. Jika U = 0 maka pendugaan model adalah sempurna, dan jika U = 1 maka
pendugaan model adalah naif. Semakin kecil nilai RMSPE dan U semakin baik pendugaan model.
3.3.5 Simulasi Model
Kategori