Kriteria pengambilan keputusan: Ho ditetima jika t-hitungt-tabel
Ha ditetima jika t-hitungt-tabel 1.
Ho: = 0 diterima t t tabel, artinya variabel independen secara
parsial tidak berpengaruh nyata terhadap variabel dependen. 2.
Ha: ≠ 0 ditolak t t tabel, artinya variabel independen secara
parsial berpengaruh nyata terhadap variabel dependen.
3.6. Uji Penyimpangan Asumsi Klasik
Uji penyimpangan klasik yaitu suatu syarat yang ditempuh untuk penyaringan kekeliruan dari dalam model maupun data serta perhitungan. Untuk uji penyimpangan
klasik pada penelitian ini digunakan dua pengujian.
3.6.1. Multikolinieriti
Uji Multikolinieriti digunakan untuk mengetahui apakah di dalam model regresi yang digunakan terdapat korelasi sempurna diantara variabel-variabel yang
menjelaskan independen variabel. Suatu model regresi linear akan menghasilkan estimasi yang baik apabila model tersebut tidak mengandung multikolinieriti.
Adanya multikolinieriti ditandai dengan: a.
Standard error tidak terhingga. b.
Tidak ada
satupun t-statistik
yang signifikan
pada Ü=5,Ü=10,Ü=1.
Universitas Sumatera Utara
c. Terjadi perubahan tanda atau tidak sesuai dengan teori.
d. R
2
sangat tinggi.
3.6.2. Autokorelasi
Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu. Dalam konteks regresi, model regresi linier
klasik mengasumsikan bahwa autokorelasi seperti itu tidak terdapat dalam disturbansi. Dengan menggunakan lambang µ secara sederhana dapat dikatakan
model klasik mengasumsikan bahwa unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsur disturbansi atau gangguan yang berhubungan
dengan pengamatan lain yang manapun. Untuk mendeteksi adanya autokorelasi dalam model penelitian ini dilakukan uji Lagrange Multiplier LM Test. LM Test
adalah suatu cara yang dapat digunakan untuk menguji autokorelasi dengan keberadaan variabel dependen yang diperlamban dengan menganalisis seberapa baik
residu-residu yang diperlamban menjelaskan residu-residu pada persamaan awal Sarwoko, 2005. LM Test dilakukan dengan membandingkan nilai X
2 hitung
dengan X
2 tabel
dengan kriteria sebagai berikut: 1.
Jika nilai X
2 hitung
X
2 tabel
, maka hipotesis yang menyatakan tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan ditolak.
2. Jika nilai X
2 hitung
X
2 tabel
, maka hipotesis yang menyatakan tidak ada autokorelasi dalam model empiris yang digunakan tidak dapat ditolak.
Universitas Sumatera Utara
3.7. Definisi Operasional
