46
Pada uji statistik, untuk melihat apakah suatu data memiliki distribusi normal dapat dilihat dari nilai Zskewness. Yaitu jika Zhitung lebih kecil dari
Ztabel, dimana nilai Ztabel pada tingkat signifikansi 0.05 sebesar 1.96. sedangkan pada tingkat signifikansi 0.01 nilai Ztabel sebesar 2.58. Uji statistik lain yang
dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistic nonparametric Kolmogorov-Smirnov K-S
yang jika nilai Asymp.Sig 2-tailed lebih besar dari 0.05, maka data residual terdistribusi secara normal.
3.9.2.2. Uji Multikolinearitas
Multikolinearitas adalah “situasi adanya korelasi variabel-variabel independen antara yang satu dengan yang lainnya” Erlina, 2011: 102. Tujuan uji
multikolinearitas adalah “untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas” Ghozali, 2007: 91.
“Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi korelasi antara variabel- variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-
variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel inde
penden adalah nol” Ghozali, 2007: 91. Untuk mengetahui multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance
Inflation Factor VIF dan nilai toleransi tolerance value. Nilai cut off yang
umum dipakai adalah nilai toleransi 0.10 atau sama dengan nilai VIF 10. Jika nilai VIF lebih besar dari 10, maka terjadi multikolinearitas yang cukup berat
antara variable independen.
Universitas Sumatera Utara
47
3.9.2.3. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan “menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual
satu pengamatan ke pengamatan yang lain” Ghozali, 2007: 105. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas,
atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Umumnya heteroskedastisitas sering terjadi pada model yang menggunakan data cross section silang waktu daripada data
time series runtut waktu.
Dalam Erlina 2011: 105 ada beberapa pengujian yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah heteroskedastistisitas diantaranya adalah:
1. Dengan melihat grafik nilai-nilai residu. Suatu model mengandung heteroskedastisitas apabila nilai-nilai residunya membentuk pola
sebaran yang meningkat, yaitu secara terus-menerus bergerak menjauhi garis nol.
2. Uji Park. Uji park mengemukakan metode bahwa varians s2 merupakan fungsi dari variable-variabel bebas.
3.9.2.4. Uji Autokorelasi
