77
2. Uji Akar-Akar Unit Testing for Unit Root
Pengujian akar-akar unit untuk semua variabel yang digunakan dalam analisis time series perlu dilakukan untuk memenuhi keabsahan
analisis Error Correction Model ECM. Dalam hal ini data harus bersifat stasioner dengan kata lain perilaku data yang stasioner memiliki varians
yang tidak terlalu besar dan mempunyai kecenderungan mendekati nilai rata-rata Suhendra, 2003.
Uji akar-akar unit dipandang sebagai uji stasioneritas karena pengujian ini pada prinsipnya bertujuan untuk mengamati apakah
koefisien tertentu dari model autoregresif yang ditaksir mempunyai nilai satu atau tidak. Pengujian dilakukan dengan menggunakan dua pengujian
yang dikembangkan oleh Dickey dan Fuller 1979,1981. Pengujian akar-akar unit dikatakan stasioner apabila nilai statistik
ADF hitung lebih besar dari nilai kritis statistik ADF, sebaliknya jika nilai stasistik ADF lebih kecil dari nilai kritis statistik ADF tabel maka variabel
tersebut tidak stasioner. Hasil dari pengujian akar-akar unit ini dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini :
Tabel 4.5 Hasil Estimasi Akar-Akar Unit pada Level
Variabel Nilai t-
Statistik ADF
Nilai Kritis Statistik
ADF α = 5 Prob.
Kesimpulan
PDB 1.155136
-2.963972 0.9970
Tidak Stasioner Konsumsi
1.021813 -2.963972
0.9957 Tidak Stasioner
Investasi -1.113842
-2.963972 0.6971
Tidak Stasioner Kredit
3.271991 -2.963972
1.0000 Tidak Stasioner
Sumber: Lampiran 3
78 Dari tabel di atas tersebut dapat diketahui bahwa nilai t-statistik
ADF masing- masing variabel dengan α = 5 variabel PDB, konsumsi,
investasi tidak stasioner disebabkan karena nilai t-statistik ADF lebih kecil bila dibandingkan dengan nilai kritis statistik ADF tabel, dan probabilitas
semua variabel lebih besar dari α 5 maka terjadi unit root dengan kata lain variabel-variabel perlu dilanjutkan dengan uji derajat integrasi
pertama Shochrul R. Ajija dkk, 2011: 145.
3. Uji Derajat Integrasi Testing for Degree on Integration
Kategori