1. Home
  2. Ekonomi & Keuangan

Uji Multikolinearitas Uji Asumsi Klasik

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,512 dan nilai signifikansi 0,956. Nilai signifikansi di atas 0,05 menunjukkan bahwa data berdistribusi normal.

2.2.5.2 Uji Multikolinearitas

“Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat korelasi antar variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen,” Ghozali, 2013:105. Deteksi multikolinearitas dapat dilakukan dengan menganalisis matriks korelasi antar variabel independen dan dengan melihat nilai tolerance dan lawannya VIF. Adapun hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan matriks korelasi sebagai berikut : Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas Dengan Matriks Korelasi Correlations ROA KAP TSB LDR Pearson Correlation ROA 1.000 .259 -.311 .207 KAP .259 1.000 -.222 .071 TSB -.311 -.222 1.000 -.267 LDR .207 .071 -.267 1.000 Sig. 1-tailed ROA . .005 .001 .022 KAP .005 . .015 .245 TSB .001 .015 . .004 LDR .022 .245 .004 . N ROA 96 96 96 96 KAP 96 96 96 96 TSB 96 96 96 96 LDR 96 96 96 96 Sumber : Output SPSS 20, data sekunder yang diolah, 2015 Melihat hasil besaran korelasi antar variabel independen bahwa hanya variabel kualitas aktiva produktif KAP X 1 yang mempunyai korelasi cukup tinggi dengan variabel loan to deposit ratio LDR X 3 dengan tingkat korelasi sebesar -0,267 atau sekitar 26. Oleh karena korelasi ini masih dibawah 95, maka dapat dikatakan tidak terjadi multikolinearitas yang serius. Selain menggunakan matriks korelasi, multikolinearitas juga dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan lawannya VIF. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi VIF=1Tolerance dan menunjukkan adanya kolonteritas yang tinggi. Nilai cutoff yang umum dipakai adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan nilai VIF di atas 10. Tingkat kolonteritas yang dapat ditolerir adalah nilai tolerance 0,10 sama dengan tingkat multikolinearitas 0,95. Berikut ini hasil uji multikolinearitas dengan melihat nilai tolerance dan lawannya VIF : Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas Dengan Nilai Tolerance dan VIF Model Collinearity Statistics Tolerance VIF 1 Constant KAP .950 1.052 TSB .887 1.127 LDR .929 1.077 a. Dependen Variabel : ROA Sumber : Output SPSS 20, data sekunder yang diolah, 2015. Hasil perhitungan nilai tolerance juga menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki tolerance kurang dari 0,10 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor VIF juga menunjukkan hal yang sama tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak ada mulktikolinearitas antar variabel independen dalam regresi.

2.2.5.3 Uji Heteroskedastisitas

Dokumen yang terkait

Pengaruh Financing to Deposit Ratio dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Syariah di Indonesia

1 65 87

Pengaruh Loan To Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Earning Per Share, Debt To Equity Ratio, Dan Firm Size Terhadap Dividend Payout Ratiopada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia

12 54 89

Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan, Return On Assets, Suku Bunga SBI Terhadap Jumlah Penyaluran Kredit: Studi Empiris Pada Bank BUMN dan Bank Swasta Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode

6 110 108

Analisis Pengaruh Loan to Deposit Ratio, Capital Adequacy Ratio, dan Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional terhadap Return on Asset Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008-2011

3 85 86

Pengaruh Non Perorming Loan, Loan To Deposit Ratio, Dan Net Interest Margin Terhadap Rentabilitas Modal Sendiri Pada Industri Perbankan yang Terdaftar di BEI Tahun 2011-2013

0 42 104

Analisis Pengaruh Rasio Keuangan Loan to Deposit Ratio, Capital Adequancy Ratio, dan Operational Eficiency Terhadap Pertumbuhan Tingkat Laba Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI untuk Periode 2009-2011

3 122 107

Pengaruh LDR(Loan To Deposit Ratio),NPL(Non Perfoming Loan), ROE (Retrn On Eqity),IML(Instert Margin On Loan) Dan BOPO (Biaya Operasional Terhdap Pendapatan Operasinal ) Terhadap Kecupan Modal Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei

2 35 119

Pengaruh Capital Adequwacy Ratio (CAR),Retrn On Asset (ROA), Retrn On Equwacy (ROE), Loan To Deposit Ratio (LDR), Dan Price EarningRatio (PER) Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bei

1 41 115

Pengaruh LDR (Loan to Deposit Ratio), NPL (Non Performing Loan) ROA (Return On Asset) dan BOPO (Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional) Terhadap Kecukupan Modal Perbankan Pada Bank Yang Terdaftar Di BEI

5 73 103

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 2.1 Landasan Teori 2.1.1 Bank - Pengaruh Kualitas Aktiva Produktif, Tingkat Suku Bunga dan Loan to Deposit Ratio (LDR) terhadap Profitabilitas pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2010-2013

0 2 21