Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov- Smirnov pada tabel 25 menunjukkan hubungan yang normal.
Besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov K-S untuk Unstandardized Residual adalah 0,794 dengan probabilitas signifikansi 0,554 berada di
atas α = 0,05. Hal ini berarti H diterima dan H
a
ditolak.
b. Uji Multikolinearitas
Tabel 26. Ringkasan Hasil Uji Multikolinearitas Persamaan Regresi 6
Model Collinearity Statistics
Keterangan Tolerance
VIF ZscoreCAPBVA
0,183 5,457 Tidak terjadi
multikolinearitas ZscoreCR
0,330 3,033
AbsCAPBVA_CR 0,163
6,144 Sumber: Data sekunder yang diolah
Hasil uji multikolinearitas pada tabel 26 menunjukkan bahwa nilai Tolerance yang dimiliki oleh variabel Kesempatan Investasi
ZCAPBVA sebesar 0,183, variabel Likuiditas ZCR sebesar 0,330, dan variabel interaksi antara Kesempatan Investasi dengan Likuiditas
AbsCAPBVA_CR sebesar 0,163. Nilai Tolerance yang dimiliki oleh seluruh variabel independen tersebut di atas 0,1 yang berarti tidak ada
korelasi antarvariabel independen yang nilainya lebih dari 95. Hasil perhitungan nilai Variance Inflation Factor VIF juga menunjukkan
hal yang sama bahwa nilai VIF yang dimiliki variabel Kesempatan Investasi ZCAPBVA sebesar 5,457, variabel Likuiditas ZCR
sebesar 3,033, dan variabel interaksi antara Kesempatan Investasi dengan Likuiditas AbsCAPBVA_CR sebesar 6,144. Nilai VIF yang
dimiliki oleh seluruh variabel independen adalah di bawah 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi penelitian ini tidak
terjadi multikolinearitas dan model regresi layak untuk digunakan.
c. Uji Autokorelasi
Tabel 27. Hasil Uji Autokorelasi Persamaan Regresi 6
Unstandardized Residual
Keterangan Test Value
-0,03215 Tidak terjadi autokorelasi
Assymp. Sig 2-tailed
0,274 Sumber: Data sekunder yang diolah
Hasil uji autokorelasi pada tabel 27 menunjukkan bahwa nilai Test adalah -0,03215 dengan probabilitas 0,274 lebih besar dari
tingkat signifikansi yang ditetapkan sebelumnya 5. Dengan demikian hipotesis Ho diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa
residual random atau tidak terjadi autokorelasi antarnilai residual.
d. Uji Heteroskedastisitas
Tabel 28. Ringkasan Hasil Uji Heteroskedastisitas Persamaan Regresi 6
Model t
Sig. Keterangan
Constant 5,050
0,000 Tidak terjadi heteroskedastisitas
ZscoreCAPBVA 0,697
0,490 ZscoreCR
1,971 0,056
ZCAPBVA_ZCR -1,433
0,160 Sumber: Data sekunder yang diolah
Hasil uji heterokedastisitas melalui uji Glejser pada tabel 28 menunjukkan hasil bahwa tidak ada satu pun variabel independen
yang signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen nilai absolute Ut AbsUt. Hal ini terlihat dari probabilitas signifikansi
