Jenis dan Sumber Data

34 baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Jika terdapat multikolinearitas akan berakibat koefisien regresi tidak dapat ditentukan serta standar deviasi menjadi tidak terhingga. Alat statistik yang sering dipergunakan untuk menguji gangguan multikolinearitas adalah dengan variance inflation factor VIF, korelasi pearson antara variabel-variabel bebas, atau dengan melihat eigenvalues dan condition index CI. Suatu model regresi menunjukkan adanya multikolinearitas jika nilai Tolerance 0,10, atau Nilai VIF 10. Dari output regresi jika didapatkan nilai tolerance lebih dari 0,1 dan VIF kurang dari 10, berarti tidak terjadi multikolinearitas Ghozali, 2006. c Uji Heterokedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika beda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas Ghozali, 2006. Cara mendeteksi heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji Glejser. Glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variabel independen dengan persamaan regresi: | � | = + + � 35 Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas Ghozali, 2006:109. d Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t -1 pada persamaan regresi linier. Jika terjadi korelasi, maka dikatakan ada masalah autokorelasi. Menurut Ghozali 2006, autokorelasi mucul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual kesalahan penganggu tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Dalam model regresi yang baik adalah tidak terjadi autokorelasi. Ada atau tidak adanya autokorelasi dapat diketahui dengan menggunakan run test. Run test sebagai bagian dari statistik non- parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Run test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak Ghozali, 2006: 103. 4. Regresi Data Panel Data panel merupakan data yang memiliki dimensi waktu dan dimensi ruang Suharjo, 2008. Data panel merupakan gabungan antara data time series dan cross seaction. Menurut Ghozali 2006: 21 kelebihan menggunakan data panel dibandimgkan dengan data time series dan cross-