Creditrisk+ Metode Pengolahan dan Analisis Data .1 Analisis Diskriminan
3.5 Metode Pengolahan dan Analisis Data 3.5.1 Analisis Diskriminan
Variabel prediktor pada penelitian ini meliputi faktor-faktor analisis pembiayaan yang tercantum pada Formulir Permohonan Pembiayaan
BMT Al-Fath IKMI. Formulir tersebut diisi oleh pemohon pembiayaan sehingga formulir tersebut memuat informasi mengenai debitur.
Informasi yang diberikan debitur tersebut dijadikan variabel prediktor yang secara garis besar menggambarkan Character, Capital, Capacity,
Collateral, Condition dari debitur.
3.5.2 Creditrisk+
Data yang dibutuhkan untuk melakukan perhitungan potensi kerugian dengan metode creditrisk+ adalah data debitur yang melakukan
pembiayaan dengan skim murabahah dan Ijarah yang terangkum dalam bulan Januari 2012. Langkah pengukuran risiko dengan metode
creditrisk+ menurut Crouhy et al 2000 adalah 1. Data yang dibutuhkan adalah exposure, probability default, default
rate volatilities, recovery rate. 2. Membagi exposure atau loss given default LGD ke dalam beberapa
kelas dan beberapa band. Pembagian kelas dapat disesuaikan berdasarkan exposure terendah dan tertinggi. Pembagian exposure
ke dalam band dilakukan dengan cara membagi exposure dengan nilai kelas. Pembulatan band dilekukan berdasarkan ketentuan
umum, jika lebih dari sama dengan 0.5 maka dibulatkan ke atas, sedangkan kurang dari 0.5 dibulatkan ke bawah. Data dibagi ke
dalam empat kelas dan sepuluh band. 3. Menghitung Expected Loss dilakukan dengan cara mengkalikan
LGD setiap debitur di setiap band dengan Probability Default. Proses ini dapat dinotasikan sebagai berikut
A A
A
PD LGD
EL
4. Menghitung expected number of default dilakukan dengan cara
mencari nilai
j
n
. Nilai
j
n
dicari dengan membagi expected loss total setiap band dengan band. Proses tersebut dinotasikan sebagai berikut
j j
j
L EL
n
. Expected
Loss total
j
EL
didapatkan dari
j A
L L
A A
j
EL EL
:
. 5. Menentukan jumlah debitur default dengan menggunakan sebaran
Poisson. Rumus sebaran Poisson adalah Probn default= n
e n
j
n n
j
ket: Probn default: tingkat kepercayaan lebih dari sama dengan 95
j
n
: expected number of default e : angka natural 2.718281828
n : jumlah debitur default Sebaran Poisson juga dapat dicari dengan menggunakan Minitab14
sehingga dapat langsung ditemukan jumlah debitur default pada tingkat kepercayaan lebih dari sama dengan 95.
6. Menghitung potensi kerugian dapat dicari dengan menggunakan rumus Potential Loss=
4 1
10 1
5
k k
j j
j j
n L
Real loss
j
nilai kelas
k