46
F. Hubungan Faktor Fundamental Makroekonomi terhadap Kinerja
Perbankan
Menurut Bambang 2010:83, faktor-faktor tersebut tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan namun pengaruhnya sangat besar jika terjadi
perubahan. Kondisi makroekonomi diantaranya inflasi, tingkat bunga dan nilai kurs akan memengaruhi kinerja perbankan. Hal ini disebabkan karena
ukuran baik atau tidaknya kinerja perbankan tergantung dari kondisi makroekonomi pada saat itu. Kondisi tersebut adalah apabila terlalu banyak
uang yang masuk ke masyarakat maka akan menimbulkan keinginan masyarakat untuk membelanjakan uangnya, namun jumlah barang yang
tidak seimbang dengan permintaan pasar menyebabkan harga barang naik sehingga terjadi inflasi serta apabila hal ini terjadi terus menerus dan dalam
jangka waktu yang cukup lama, maka dapat memengaruhi kondisi perekonomian dengan semakin merosotnya nilai riil intrinsik mata uang
suatu negara.
47
G. Hasil Penelitian Terdahulu
Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu
No Peneliti
Variabel Model
Analisis Persamaan
Perbedaan X
Y
1. Angela
Roman dan Alina
Camelia Sargu
2015 Capital
adequacy, assets
quality, manage-
ment quality and
profitability
Liquidity risk
Regresi Mengana-
lisis risiko likuiditas
Mengguna- kan faktor
eksternal makro-
ekonomi sebagai
variabel independen
2. Claudiu
Tiberiu A 2015
Financial Soundness
Indicators Banks’
profitability Data Panel
Mengana- lisis tingkat
kesehatan bank
Menambah- kan
penilaian profitabili-
tas bank dan faktor
makro- ekonomi
3. Fekri Ali,
et al 2015
Efficiency Discretio-
nary loansfinan-
cial loss provision
Data Panel Mengguna-
kan faktor makro-
ekonomi pada
variabel independen
dan mengana-
lisis faktor makro-
ekonomi terhadap
pinjaman
Tidak memban-
dingkan antara
perbankan syariah dan
konven- sional
4. Guilher-
me Jonas dan Livia
Abrao 2015
Basic interest rate
and bank competition
Banking spread
Data Panel Mengana-
lisis faktor makro-
ekonomi terhadap
personal credit
Menambah- kan kredit
investasi dan kredit
konsumsi serta tidak
memban- dingkan
antara
48
No Peneliti
Variabel Model
Analisis Persamaan
Perbedaan X
Y
faktor mikro dan
makro- ekonomi
5. Libena
Cerno- horska
2015 Monetary
policy Bank
stability Regresi
Mengana- lisis
pengaruh kebijakan
moneter terhadap
stabilitas bank
Tidak memban-
dingkan antara dua
bank
6. Loana-
Raluca Diaconu
dan Dumitru-
Cristian Oanea
2015 Bank
manage- ment policy
and decision,
Macro- economic
Profitabity Regresi
Mengana- lisis
pengaruh makro-
ekonomi terhadap
profitabi- litas bank
Menempat- kan bank
manage- ment policy
and decision
pada variabel
dependen
7. Suna
Korkmaz 2015
Economic growth and
inflation Bank credit
Data Panel Mengana-
lisis pengaruh
inflasi terhadap
kredit bank Tidak
mengguna- kan
economic growth
, tetapi
mengguna- kan BI rate
dan kurs sebagai
variabel independen
8. Syed
Qasim Shah dan
Rizwan Jan
2014 Bank size,
asset manage-
ment, and operational
efficiency Financial
perfor- mance
Regresi Mengana-
lisis kinerja keuangan
bank Menam-
bahkan faktor lain
pada kinerja keuangan
dan perbedaan
variabel independen
49
No Peneliti
Variabel Model
Analisis Persamaan
Perbedaan X
Y
9. Bogdan
Florin Filip
2013 GDP,
Inflation and
Unemploy- ment
NPL Regresi
Mengana- lisis
pengaruh faktor
makro- ekonomi
terhadap NPL
Mengguna- kan inflasi,
BI rate dan
kurs sebagai faktor
makro- ekonomi
10. Gugliel-
mo Maria Caporale
et al 2013
Macro- economic
Determi- nants
Bad Loans Data Panel
Mengana- lisis faktor
makro- ekonomi
terhadap jenis
penggunaan kredit
Tidak memban-
dingkan antar jenis
penggunaan kredit
11. Lobna
Abid et al
2013 Macro-
economics and Bank
Specific Determi-
nants NPL
Data Panel Mengana-
lisis pengaruh
faktor fundamental
makro dan faktor
spesifik bank
terhadap NPL
Menambah- kan ukuran
kinerja bank yang lain
selain NPL serta tidak
memban- dingkan
antara faktor
makro- ekonomi
dan faktor spesifik
bank
12. Nir Klein
2013 Macro-
economic Conditions
and Bank’s Specific
Factors NPL
Data Panel Mengana-
lisis hubungan
faktor fundamental
makro- ekonomi
dengan NPL
Menambah- kan ukuran
kinerja bank yang lain
selain NPL serta tidak
memban- dingkan
antara faktor
makro- ekonomi
50
No Peneliti
Variabel Model
Analisis Persamaan
Perbedaan X
Y
dan faktor spesifik
bank
13. Harmono
2012 Faktor
Fundamen- tal Makro
Kinerja Bank
Structural Equation
Modelling SEM
Mengana- lisis faktor
fundamental makro
terhadap kinerja bank
dengan jenis
penggunaan kredit
sebagai variabel
intervening Dimensi
yang digunakan
dalam kinerja bank
adalah RGEC dan
mengguna- kan tahun
penelitian lebih
banyak
14. Bambang
Sudiyat- no 2012
Faktor Fundamen-
tal Makro- ekonomi,
Risiko Sistematis,
Kebijakan Perusahaan
Kinerja Perusahaan
Analisis Jalur
Mengana- lisis faktor
fundamental makro-
ekonomi terhadap
kinerja perusahaan
Tidak mengana-
lisis risiko sistematis
dan kebijakan
perusahaan
15. Marcello
Bofondi dan
Tiziano Ropele
2011 Macro-
economics Determi-
nants Bad Loans
Data Panel Mengana-
lisis faktor makro-
ekonomi terhadap
jenis penggunaan
kredit Tidak
memban- dingkan
antar jenis penggunaan
kredit
16. Olubayo
Thomas et al
2011 Financial
Sektor Reforms
Bank Perfor-
mance Data Panel
Mengana- lisis suku
bunga dan nilai tukar
terhadap kinerja bank
Tidak mengana-
lisis bagaimana
karakteris- tik dan
industri bank intern
struktur mempenga-
ruhi kinerja
51
No Peneliti
Variabel Model
Analisis Persamaan
Perbedaan X
Y
bank
17. Dimi-
trios P. Louzis et
al
2010 Macrofun-
damentals and
manage- ment
quality NPL
Data Panel Mengana-
lisis pengaruh
faktor fundamental
makro terhadap
NPL Menambah-
kan faktor lain untuk
kinerja bank dan tidak
memban- dingkan
antar jenis pinjaman
18. Fadzlan
Sufian dan
Muzafar Shah
Habi- bullah
2010 Impact of
financial crisis
Bank Perfor-
mance Panel Data
Mengana- lisis kinerja
bank Mengguna-
kan faktor fundamen-
tal makro sebagai
variabel independen
19. İnci
Ötker- Robe dan
Jiri Podpiera
2010 Fundamen-
tals Determi-
nants CAMEL
and Market Risk
Panel Data Mengana-
lisis faktor fundamental
makro- ekonomi
terhadap kinerja bank
Tidak memban-
dingkan antar
CAMEL dan market
risk
20. Lucas
Njoroge dan Anne
Wangari Kamau
2010 Macro-
economic develop-
ments Perfor-
mance, credit
quality and lending
behavior of bank
Panel Data Mengana-
lisis faktor fundamental
makro- ekonomi
terhadap kinerja bank
Tidak mengana-
lisis perilaku
pinjaman bank
52
H. Kerangka Berfikir