Uji Autokorelasi Uji Asumsi Klasik

59 adalah pajak daerah dengan nilai signifikan 0,158, retribusi daerah dengan nilai signifikan 0,283 dan pertumbuhan ekonomi dengan nilai signifikan 0,719. Maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung masalah heterokedastisitas karena nilai signifikan variabel independen terhadap variabel dependen absolut Ut absUt 0,05.

4.3.2.4 Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi ialah unuk menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode t-1 atau sebelumnya. Uji autokorelasi dilakukan dengan uji run test dan uji durbin-watson. Pada uji run test jika nilai signifikannya diatas 0,05 maka tidak terjadi gejala autokorelasi, dan pada uji Durbin-Watson dilakukan dengan cara melihat nilai d nya pada tabel durbin-watson. Uji auotkorelasi yang pertama ialah uji Run Test. Hasil uji Run Test dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 4.10 Hasil Uji Run Test Runs Test Unstandardized Residual Test Value a -,07553 Cases Test Value 33 Cases = Test Value 33 Total Cases 66 Number of Runs 28 Z -1,489 Asymp. Sig. 2-tailed ,137 a. Median Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 Universitas Sumatera Utara 60 Dari tabel run test diatas dapat dilihat bahwa nilai asymp. Sig nya sebesar 0,137. Nilai ini lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan periode t-1 atau periode sebelumnya atau dengan kata lain pada penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. Berikutnya adalah deteksi autokorelasi melalui uji Durbin- Watson. Pada uji Durbin-Watson dinyatakan tidak mengalami masalah autokorelasi jika du d 4 – du. Di bawah ini disajikan hasil uji Durbin-Watson yang diolah melalui data skunder sampel penelitian. Tabel 4.11 Uji Statistik Durbin-Watson a. Predictors: Constant, Pertumbuhan_Eko, Retribusi_Daerah, Pajak_Daerah b. Dependent Variable: TKKD Sumber : Data sekunder yang diolah, 2016 Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa d bernilai 1,754 dan du sesuai dengan tabel Durbin-Watson adalah 1,6974. Sesuai dengan pengambilan keputusan dalam Durbin-Watson yaitu du d 4 – du = 1,6974 1,754 2,3026, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung masalah autokolerasi positif dan negatif. Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 ,794 a ,630 ,612 ,42565 1,754 Universitas Sumatera Utara 61

4.3.3 Analisis Regresi Linier Berganda