melalui website www.bi.go.id dan data pergerakan indeks harga saham gabungan yang diperoleh melalui situs www.finance.yahoo.com.
6. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka berupa literatur, jurnal, penelitian terdahulu, dan laporan-laporan yang
dipublikasikan untuk medapat gambaran masalah yang akan diteliti serta melalui data sekunder berupa laporan-laporan yang dipublikasikan oleh Bank
Indonesia, Bursa Efek Indonesia, dan OPEC Organization of Petroleum Exporting Countries.
7. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan metode analisis statistik.
a. Metode analisis deskriptif
Metode analisis deskriptif adalah suatu metode analisis dimana data-data yang dikumpulkan, diklasifikasikan, dianalisis, dan diinterpretasikan
secara objektif sehingga memberikan informasi dan gambaran mengenai topik yang dibahas.
b. Metode analisis statistik
1. Analisis Regresi Linear Berganda
Untuk menguji hipotesis tentang kekuatan variabel independen Harga Minyak Dunia US, Nilai Tukar RupiahUS, Inflasi dan
Tingkat Suku Bunga SBI terhadap IHSG, penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linear berganda multiple regression analysis
Universitas Sumatera Utara
model dengan persamaan kuadrat terkecil Ordinary Least Square dengan model dasar sebagai berikut:
Y = a + b
1
X
1
+ b
2
X
2
+ b
3
X
3
+ b
4
X
4
+ e
Dimana:
Y = IHSG Indeks Harga Saham Gabungan a = konstanta
X
1
= Harga Minyak Dunia X
2
= Nilai Tukar RupiahUS X
3
= Inflasi X
4
= Tingkat Suku Bunga SBI b
1
, b
2
, b
3
, b
4
= koefisien regresi parsial untuk X
1
, X
2
, X
3
, X
4
e = disturbance error faktor penggangguresidual
2. Pengujian Asumsi Klasik Menentukan ketepatan model regresi perlu dilakukan pengujian atas
beberapa asumsi klasik yang mendasari model regresi sebagai berikut: a.
Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi,
variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal Ghozali 2005: 110. Sedangkan dasar pengambilan keputusan dalam deteksi
normalitas: 1
Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
Universitas Sumatera Utara
2 Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti
arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
Uji kenormalan data juga dapat dilakukan dengan Uji Kolmogorov-Smirnov terhadap nilai standar residual hasil persamaan regresi. Apabila probabilitas
hasil Uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 5, maka data berdistribusi normal, dan demikian sebaliknya.
b. Multikolinearitas
Menurut Ghozali 2005: 91, uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi atas variabel bebas
independen. Model regresi yang baik seharusnya bebas multikolinearitas atau tidak terjadi korelasi diantara variabel independen.
Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari 1 nilai tolerance dan lawannya 2 Variance Inflation Factor VIF. Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,1
atau nilai VIF lebih kecil dari 5, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas pada data yang akan diolah.
c. Autokorelasi
Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat hubungan yang yang kuat baik positif maupun negatif
antar data yang ada pada variabel-variabel penelitian Umar, 2008:182. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa autokorelasi antara satu dengan
yang lainnya. Untuk menguji ada atau tidaknya autokorelasi dalam suatu model regresi, maka dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Watson
DW yang diberi simbol d.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.2 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi
Hipotesis nol Keputusan
Jika Tidak ada autokorelasi positif
Tolak 0 d dl
Tidak ada autokorelasi positif No decision
dl ≤ d ≤ du
Tidak ada korelasi negatif Tolak
4 – dl d 4 Tidak ada korelasi negatif
No decision 4 – du
≤ d ≤ 4 – dl Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif
Tidak ditolak du d 4 – du
Sumber : Umar 2008 : 185 Keterangan : du = batas atas, dl = batas bawah
d. Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan
yang lain Ghozali 2005: 105. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda
disebut heteroskedastisitas.
3. Pengujian Hipotesis
