1. Home
  2. Lainnya

Multikoliniearitas Autokorelasi Heteroskedastisitas Asumsi Klasik

Jika t hit -t tab atau t hit t tab

3.5. Asumsi Klasik

Menurut Gujarati 1995 bahwa dalam analisis linier berganda perlu menghindari penyimpangan asumsi klasik supaya tidak timbul masalah dalam penggunaan analisis regresi linier berganda. Persamaan regresi tersebut harus bersifat BLUE Best Linier Unbiased Estimator, artinya pengambilan keputusan uji-F tidak boleh bias. Untuk menghasilkan keputusan yang BLUE harus memenuhi tiga asumsi yang tidak boleh dilanggar, yaitu : a. Tidak boleh ada multikoliniearitas b. Tidak boleh ada autokorelasi c. Tidak boleh ada heteroskedastisitas

3.5.1. Multikoliniearitas

Adalah suatu keadaan dimana antar variabel independen yang terdapat dalam model regresi memiliki hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna koefisien korelasinya tinggi atau bahkan 1. Adanya multikoliniearitas menyebabkan standar eror cenderung semakin besar dengan meningkatnya tingkat korelasi antar variabel dan standar eror menjadi sangat sensitif terhadap perubahan data. Diperlukan pembuktian atau identifikasi secara statistik ada tidaknya gejala Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. multikolinieritas. Beberapa metode untuk menguji gejala multikolinieritas sebagai berikut : 1. Melihat korelasi antar variabel bebas, jika korelasi antar variabel melebihi 0,50 diduga terdapat gejala multikoliniearitas. 2. Melihat pada nilai Variance Inflation Factor VIF, jika nilai VIF kurang dari 10 maka tidak terdapat multikolinieritas. 3. Koefisien determinasi R 2 tinggi, uji parsial tidak satupun yang signifikan.

3.5.2. Autokorelasi

Autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antar data observasi yang diurutkan berdasarkan urutan waktu data time series atau data yang diambil pada waktu tertentu data cross section, Gujarati, 1995:201. Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Identifikasi ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dilihat dengan menghitung nilai Durbin Watson dengan rumus : d = Keterangan : d = nilai Durbin Watson e t = residual periode t Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. e t–1 = residual peridoe t–1

3.5.3. Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Persoalaan heteroskedastisitas sering terjadi pada data Cross Section elemenanggota populasi pada suatu saat tertentu dan mempunyai karakteristik yang berbeda. Cara mengidentifikasi heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Rank Spearman antara residual dengan seluruh variabel bebas Gujarati, 1995:188. Rumus uji Rank Spearman : rs = 1 – 6 Keterangan : di = selisih ranking standar deviasi S dan ranking nilai mutlak eror N = banyaknya sampel

3.6. Uji Normalitas

Dokumen yang terkait

Pengaruh Modal Kerja, Perputaran Modal Kerja, Operating Asset Turnover dan Inventory Turnover terhadap Return On Equity (ROE) pada perusahaan Perkebunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode tahun 2010-2013

1 50 91

Pengaruh Total Asset Turn Over, Debt to Equity Ratio dan Debt to Asset Ratio terhadap profitabilitas pada Perusahaan Property dan Real Estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

6 74 88

Pengaruh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Return On Investment ( ROI), Debt to Equity Ratio ( DER), dan Book Value (BV) Per Share Terhadap Harga Saham Properti di Bursa Efek Indonesia

2 71 93

Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Long Term Debt to Equity Ratio, Total Assets Turn Over, Return On Investment, Return On Equity, dan Price Earnings Ratio terhadap Harga Saham pada Perusahaan Real Estate dan Property yang Terdaftar di BEI

1 68 87

Pengaruh Debt to Total Assets Ratio, Quick Ratio, Net Profit Margin, dan Return On Invetment Debitur terhadap Penyaluran Kredit Modal Kerja pada PT. BNI (Persero) Tbk. Medan

7 109 84

Pengaruh Return On Equity, Capital Adequacy Ratio, Net Interest Margin Dan Dividen Payout Ratio Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Perbankan Di Bursa Efek Indonesia

1 45 79

Analisis pengaruh rasio likuiditas, profitabiltas, aktivitas, leverage, dan frim size terhadap return saham: studi kasus pada perusahaan yang terdaftar di LQ 45

1 5 70

ANALISIS PENGARUH RETURN ON ASSET, DEBT TO EQUITY RATIO, TOTAL ASSET TURN OVER, EARNING PER SHARE, PRICE EARNING RATIO, DAN CURRENT RATIO TERHADAP RETURN SAHAM PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA

0 7 11

Pengaruh Variabel Fundamental Terhadap Harga Saham di Beli (Studi Empiris Pada Emiten yang Terdaftar Dalam Index LQ 45 Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2)

0 4 108

Analisis Pengaruh Return On Asset, Debt To Equity Ratio, Current Ratio, dan Price Eraning Ratio Terhadap Return Saham

0 3 84