Uji Normalitas Uji Prasyarat Analisis Regresi

Tabel 1. Tabel Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi Nilai statistik Hasil 0 d dl Ada autokorelasi dl d du Tidak ada keputusan du d 4-du Tidak ada autokorelsi 4-du d 4-dl Tidak ada keputusan 4-dl d 4 Ada autokorelasi 2. Uji Heteroskedastisitas Menurut Umar 2011, Uji Heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengatan lain. Jika varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, disebut homoskedastisitas, sementara itu untuk varians yang berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Terdapat beberapa cara lain untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, yaitu dengan menggunakan berbagai tes, seperti Park Test, Glejser Test, dan White’s General Heteroscedasticity Test. Cara yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini, menggunakan Uji Glejser yaitu meregres nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik memperngaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas Ghozali, 2011. Model regresi dapat disimpulkan tidak mengandung Heteroskedastisitas apabila dilihat dari probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5. 3. Uji Multikolinieritas Menurut Umar 2011, Uji Multikolinieritas untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika terjadi korelasi, terdapat masalah multikolinieritas yang harus diatasi. Multikolinieritas dapat dideteksi dengan cara sebagai berikut: a. Nilai R 2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. b. Menganalisis matrik korelasi variabel-variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang cukup tinggi umumnya di atas 0,90, maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Tidak adanya korelasi yang tinggi antar variabel independen tidak berarti bebas dari multikolinieritas. Multikolinieritas dapat disebabkan karena adanya efek kombinasi dua atau lebih variabel independen.

Dokumen yang terkait

Analisis Pengaruh Bid-Ask Spread, Market Value dan Variance Return Terhadap Holding Period Saham Sektor Pertambangan

0 37 93

Pengaruh Spread, Market Value, Variance Return Dan Dividend PAyout Ratio Terhadap Holding Period Saham Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di Bursa Efek Indonesia.

1 2 42

PENGARUH MARKET VALUE, VARIANCE OF RETURN DAN EARNINGS PER SHARE TERHADAP HOLDING PERIOD SAHAM PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA.

1 4 140

PENGARUH BID-ASK SPREAD, MARKET VALUE, VARIANCE OF RETURN DAN DIVIDEND PAYOUT RATIO TERHADAP HOLDING PERIOD SAHAM PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2011-2013.

0 1 119

Analisis Pengaruh Bid-Ask Spread, Market Value dan Variance Return Terhadap Holding Period Saham Sektor Pertambangan

0 0 14

Analisis Pengaruh Bid-Ask Spread, Market Value dan Variance Return Terhadap Holding Period Saham Sektor Pertambangan

0 0 2

PENGARUH BID ASK SPREAD, MARKET VALUE, DAN DIVIDEND PAYOUT RATIO TERHADAP HOLDING PERIOD SAHAM BIASA (Studi Pada Saham Indeks Lq-45 Periode 2014 - 2016)

0 0 8

PENGARUH BID-ASK SPREAD, MARKET VALUE, DIVIDEND PAYOUT RATIO, DAN RETURN ON ASSET TERHADAP HOLDING PERIOD SAHAM PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI JAKARTA ISLAMIC INDEX (JII) PERIODE 2013-2016

0 0 15

PENGARUH BID-ASK SPREAD, MARKET VALUE, DAN VARIANCE RETURN TERHADAP HOLDING PERIOD PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI LQ-45 - Perbanas Institutional Repository

0 0 14

PENGARUH BID-ASK SPREAD, MARKET VALUE, DAN VARIANCE RETURN TERHADAP HOLDING PERIOD PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI LQ-45 - Perbanas Institutional Repository

0 0 14