3.4.1.2 Uji Multikolinearitas
Multikolinieritas adalah terjadinya hubungan linier antara variabel bebas dalam suatu model regresi linier berganda Gujarati, 2003.
Uji multikolinearitas digunakan untuk mengetahui adanya hubungan antara sesama variable independen atau hubungan linear antar variable bebas.
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas adalah dengan nilai tolerance TOL dan variance inflation factor VIF.
Pengujian hipotesis yaitu: Ho: Data X tidak terjadi multikoliniearitas.
Ha: Data X terjadi multikoliniearitas. Kriteria pengambilan keputusan:
Terima Ho jika nilai VIF lebih kecil dari 10 VIF10 dan Nilai Toleransi 0.1 maka tidak terjadi gejala multikoliniearitas.
Terima Ha jika nilai VIF lebih besar dari 10 VIF10 dan Nilai Toleransi 0.1 maka terjadi gejala multikoliniearitas.
3.4.1.3 Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas digunakan untuk mengetahui ketidaksamaan deviasi standar pada varian dependen pada varian independen. Dalam penelitian ini
menggunakan uji White. Hipotesis penelitian yaitu:
Ho: tidak terjadi gejala heterokedastisitas Ha: terjadi gejala heterokedastisistas.
Kriteria pengambilan keputusan yaitu:
Ho diterima jika nilai sig 0,05. Ha diterima jika nilai sig 0,05.
3.4.1.4 Uji Autokorelasi
Autokorelasi adalah terjadinya korelasi antara satu variabel error dengan variabel error yang lain. Autokorelasi seringkali terjadi pada data time series dan
dapat juga terjadi pada data cross section tetapi jarang Widarjono, 2007. Dampak dari autokorelasi adalah estimasi linear dan tidak bias tetapi tidak
lagi mempunyai variansi yang minimum dan menyebabkan perhitungan standard error metode OLS tidak bisa dipercaya kebenarannya. Selain itu interval estimasi
maupun pengujian hipotesis yang didasarkan pada distribusi t maupun F tidak bisa lagi dipercaya untuk evaluasi hasil regresi. Akibat dari dampak adanya
autokorelasi dalam model regresi menyebabkan estimator OLS tidak menghasilkan estimator yang BLUE dan hanya menghasilkan estimator OLS yang
BLUE Widarjono, 2007. Dalam penelitian ini, untuk menguji terjadinya autokorelasi menggunakan
uji Durbin-Watson. Hipotesis yang digunakan adalah:
Ho: Data X tidak terjadi autokorelasi Ha: Data X terjadi autokorelasi
Deteksi autokorelasi Durbin Watsin yaitu: Terima Ho jika nilai DW terletak antara batas atas du yaitu: du
≤ d ≤ 4 - du , maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi
positif atau autokorelasi negatif.
Terima Ha jika nilai DW lebih rendah daripada batas bawah dl, yaitu dl ≤
4 maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi positif. Bila nilai DW lebih besar daripada 4 - dl yaitu d
≥ 4 - dl, maka koefisien autokorelasi lebih kecil daripada nol, berarti ada autokorelasi negatif.
3.4.2 Uji Analisis Regresi Berganda
Kategori