2.7 Penelitian terdahulu
Dhani Agung Darmawan 2005 dengan judul “Analisis permintaan uang kuasi di Indonesia, periode 1983-2003, pendekatan error corectioin models.
Dalam penelitian ini digunakan variable GNP Gross National Product, nilai tukar, indeks harga konsumen, tingkat suku bunga luar negri SIBOR, suku
bunga deposito, dan uang kuasi QM di Indonesia. Dalam penelitian ini berdasarkan hasil estimasi Error correction models, permintaan memliki
perspektif jangka panjang dan jangka pendek. Permintaan uang kuasi dalam jangka pendek menunjukkan bahwa serentak variable GNP, nilai tukar, indeks
harga konsumen, tingkat suku bunga luar negri dan suku bunga dalam negri, signifikan karena mempengaruhi permintaan uang kuasi di Indonesia. Sedangkan
jangka panjang, variable suku bunga luar negri SIBOR dan indeks harga konsumen tidak signifikan dan variabel lainnya signifikan.
Ronaldo 2008 dengan judul “Analisis Determinasi Model Permintaan Uang Beredar Ruang Lingkup Artian Luas M2 Studi Kasus Indonesia Periode
1990 -2005.” Variabel yang digunakan adalah permintaan uang secara luas M2 yang terdiri dari uang kartal, uang giral dan uang kuasi yang beredar di
masyarakat, tingkat PDB Riil, tingkat suku bunga deposito 3 bulan, suku bunga kredit modal kerja, tingkat suku bunga di pasar uang internasional Jibor. Dalam
penelitian ini digunakan Error Corection models dan kointegrasi untuk mengetahui kesimbangan jangka pendek dan jangka panjang variabel-variabel
bebas yaitu tingkat PDB Riil, tingkat suku bunga deposito 3 bulan, suku bunga kredit modal kerja, tingkat suku bunga di pasar uang internasional Jibor terhadap
variabel tidak bebas yaitu uang dalam arti luas M2 yang terdiri dari uang kartal, uang giral dan uang kuasi.
Badjuri 1997 dengan judul “Permintaan Uang di Indonesia tahun 1978- 1993: Pendekatan kointegrasi”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini
yaitu Gross Domestic Income GDY, tingkat bunga dalam negri, tingkat bunga luar negri, dan inflasi yang diharapkan. Berdasarkan hasil uji Kointegasi dari
Engle-Granger menunjukkan bahwa hubungan jangka panjang elastisitas permintaan uang baik dalam arti sempitMl maupun luas M2 ditentukan oleh
GDY, tingkat bunga dalam negeri, tingkat bunga luar negeri dan expected inflation. Berdasarkan hasil uji Error Correction Model menunjukkan bahwa
dalam jangka pendek elastisitas permintaan uang dalam anti sempit Ml dan permintaan uang dalam arti luas M2 dipengaruhi oleh GDY, suku bunga dalam
negeri, suku bunga luar negeri, dan inflasi yang diharapkan. Berdasarkan hasil uji dengan prosedur Barriren. menunjukkan bahwa dalam jangka panjang permintaan
uang dalam arti sempit maupun luas hasilnya tidak jauh berbeda dengan Engle - Granger. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji cukup memuaskan.
2.8 Kerangka Konseptual