33 MCOR Bank Windu Kentjana
International Tbk
BS 34 MEGA
Bank Mega Tbk
S14 35 NAGA
PT Bank Mitraniaga Tbk.
BS 36 NISP
Bank OCBC NISP Tbk
BS 37 NOBU
PT Bank Nationalnobu Tbk.
BS
38 PNBN Bank Pan Indonesia Tbk
S15
39 PNBS PT Bank Panin Syariah
Tbk.
BS 40 SDRA
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk
BS
3.7. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini diperoleh dari laporan keuangan perbankan tahun 2012-2014 yang
diterbitkan oleh ICMD dan BEI. Sumber data sekunder yang diperoleh adalah dari Indonesia n Capita l Ma rketDirectory
, www.idx.co.id
Indonesia Stock Exchange, dan
www.bi.go.id situs Bank Indonesia.
3.8. Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dengan komputer yaitu teknik pengumpulan data-data atas kejadian historis yang tertulis
dalam dokumen atau berupa arsip data dengan format elektronik. Data yang dikumpul adalah data yang berkenaan dengan objek yang diteliti yang diperoleh
dari Indonesian Stock Exchange IDX. Peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan dengan cara pengkajian dan pendalaman literatur-literatur, seperti
buku, jurnal dan laporan penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti
Universitas Sumatera Utara
guna memperoleh dasar teoritis dan acuan untuk mengolah data yang diperoleh dari penelusuran Internet.
3.9. Teknik Analisis Data
Berdasarkan tujuan penelitian, hipotesis, dan kerangka konseptual, maka analisis data ini bertujuan untuk mengetahui peran masing-masing variabel
independen dalam mempengaruhi variabel dependen. Sebelum melakukan analisis regresi, ada beberapa syarat pengujian yang harus dipenuhi untuk memastikan
apakah model
regresi digunakan
tidak terdapat
masalah normalitas,
multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi. Setelah itu dilakukan pengujian hipotesis dengan menggunakan uji F dan uji t.
3.9.1. Uji Asumsi Klasik
Pengukuran asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas,
uji multikolinearitas,
uji heteroskedastisitas,
dan uji
autokorelasi.
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan memiliki distribusi normal atau mendekati normal dengan
melihat probability plot. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Dalam penelitian ini,
untuk melihat normalitas data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik pada Normal P-
Universitas Sumatera Utara
Plot of Regression Sta nda rdized atau dengan melihat histogram dengan
residualnya.
b. Uji Multikolinearitas
Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel bebas atau apakah model regresi
ditemukan korelasi yang tinggi atau sempurna antara variabel bebas. Cara pendeteksian uji multikolinearitas ini adalah dengan melihat nilai
tolera nce dan variance inflation factor VIF. Tolerance mengukur
variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen
lainnya. Sebagai dasar acuannya
dapat disimpulkan:
1. Jika nilai tolerance 0,10 dan nilai VIF 10, maka dapat
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai tolerance 0,10 dan nilai VIF 10, maka dapat
disimpulkan bahwa ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
c. Uji Heteroskedastisitas
