dunia serta faktor apa saja yang memengaruhi ekspor CPO. Data yang digunakan diubah menjadi bentuk logaritma natural kecuali data suku bunga yang berbentuk
persen. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan software Microsoft Excel 2007
dan Eviews 6. Secara keseluruhan tahapan analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu : 1.
Pengujian Pra-Estimasi. Tahapan ini harus dilakukan sebelum melakukan estimasi VAR. Pengujian pra estimasi terdiri dari uji stasioneritas data, uji
lag optimal, uji stabilitas dan uji kointegrasi.
2. Uji Kausalitas Granger
3. Analisis VAR-VECM
4. Analisis perilaku guncangan stabilitas suatu variabel dan peranan
masing-masing guncangan
terhadap variabel
tertentu dengan
menggunakan Impulse Response Function IRF dan Variance Decomposition
VD.
3.2.1. Uji Stasioneritas
Hal penting yang harus dilakukan dalam penelitian yang menggunakan data time series, adalah pengujian stasioneritas data. Menurut Gujarati 2004,
pada data yang nonstasioner perilakunya dapat dipelajari hanya dalam periode waktu pembahasan sehingga tidak mungkin menyamaratakan data untuk periode
yang lain. Oleh sebab itu penelitian yang bertujuan untuk peramalan lebih baik menggunakan data yang stasioner.
Data yang stasioner akan memiliki kecenderungan untuk mendekati nilai rata-rata dan berfluktuasi di sekitar nilai rata-ratanya. Data time series umumnya
berbentuk nonstasioner atau mengandung akar unit dan varians-nya berubah sepanjang waktu. Data nonstasioner apabila diregresikan akan menghasilkan
regresi palsu atau Spurious Regression. Spurious Regression adalah regresi yang menggambarkan hubungan dua variabel atau lebih yang nampak memiliki
hubungan yang signifikan secara statistik padahal kenyataannya tidak. Salah satu cara menguji stasioneritas data yaitu dengan Augmented Dickey
Fuller ADF Test . Jika nilai mutlak statistik tes ADF lebih besar dari nilai mutlak
MacKinnon Critical Value maka data tersebut stasioner. Contoh persamaan yang
dapat diuji stasioneritas dengan Augmented Dickey-Fuller ADF dapat ditulis
sebagai berikut Gujarati, 2004 :
∑
dimana :
t
= pure white noise error term , ΔY
t-1
= Y
t-1
– Y
t-2
, ΔY
t-2
= Y
t-2
– Y
t-3
. Pengujian hipotesis pada ADF yaitu, H
= = 0 tidak stasioner dengan hipotesis alternatif H
1
= 0 stasioner. Artinya apabila H
ditolak dan menerima H
1
maka data stasioner dan begitu sebaliknya. Pada model VAR hasil uji stasioneritas akan menentukan jenis VAR yang
akan digunakan. Apabila seluruh data bersifat stasioner pada level, dapat langsung dilakukan estimasi VAR terhadap data tersebut pada tingkat level. Namun apabila
pengujian pada level menunjukkan data tersebut tidak stasioner maka yang dapat
digunakan adalah VAR FD atau VECM. Oleh sebab itu uji stasioneritas sangat penting dilakukan pada sebelum estimasi VAR.
3.2.2. Uji Lag Optimal
