baik. Dengan demikian metode ini banyak digunakan pada waktu mengestimasi hubungan dalam metode Ekonometrika.
4. Teknik-teknik dalam metode kuadrat terkecil sangat mudah dipahami. 5. Metode kuadrat Terkecil adalah komponen yang penting dalam
ekonometrika. Untuk menguji pengaruh secara simultan menggunakan Statistik uji
F, sedangkan untuk menguji secara parsial menggunakan uji t. Untuk melihat besarnya pengaruh variabel independen terhadap dependen menggunakan
koefesien determinasi yang disesuaikan adjusted R Square
.
4.9. Uji Asumsi Klasik
Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi
terpenuhinya asumsi-asumsi dalam model regresi berganda dan untuk menginterprestasikan data agar lebih relevan dalam menganalisis. Pengujian
asumsi klasik ini meliputi :
4.9.1. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan “untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Ghozali 2005:110
”. Uji normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, dimana apabila nilai sig. atau signifikan atau
Yulifati Laoli : Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas, Pertumbuhan Eps Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Harga Saham Emiten Property And Real Estate Di Bursa Efek Indonesia BEI, 2009
probabilitas 0,05, maka distribusi data adalah tidak normal. Selain itu, cara lain yang digunakan dalam penelitian ini untuk menguji kenormalan data
adalah dengan cara melihat grafik histogram dan grafik PP Plots
. Data yang tersebar di sekeliling garis berarti berdistribusi normal dan data yang tersebar
jauh dari garis berarti terdistribusi tidak normal, Apabila data terdistribusi tidak normal,maka akan dilakukan transform data atau membuang data yang
ekstrem, agar data normal.
4.9.2. Uji Multikolinieritas
Multikolinieritas adalah suatu keadaan dimana variabel lain Independen saling berkorelasi satu dengan yang lainnya. Persamaan
regresi berganda yang baik adalah persamaan yang bebas dari adanya multikolinieritas antara variabel independen. Alat ukur yang sering digunakan
untuk mengukur ada tidaknya variabel yang berkolerasi, maka digunakan alat uji atau deteksi VIF
Variabel Inflation Factor 10.
4.9.3. Uji Heteroskedastisitas
Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi heteroskedastisitas varian dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain. Ini ditunjukan dalam grafik Scatterplot
.
4.9.4. Uji Autokorelasi
Yulifati Laoli : Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas, Pertumbuhan Eps Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Harga Saham Emiten Property And Real Estate Di Bursa Efek Indonesia BEI, 2009
Asumsi kelayakan model regresi ini digunakan untuk menguji ada tidak kebebasan independensi data. Kebebasan data disini berarti data
untuk satu periode tertentu tidak dipengaruhi oleh data sebelumnya dan model regresi yang baik harus bebas dari autokorelasi. Ini dapat dilihat dari
angka D-W Durbin Watson dimana bila nilai DW diantara –2 sampai dengan +2 salah satu patokan umum dalam menentukan besaran D-W
yang berarti model regresi dalam penelitian ini bebas dari masalah autokorelasi.
Yulifati Laoli : Pengaruh Likuiditas, Solvabilitas, Rentabilitas, Pertumbuhan Eps Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Harga Saham Emiten Property And Real Estate Di Bursa Efek Indonesia BEI, 2009
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
