c. Uji Autokolerasi
Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan
pada periode t-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini sering
ditemukan pada time series. Pada data cross-section, masalah autokorelasi relatif tidak terjadi. Uji yang digunakan dalam penelitian ini untuk
mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah menggunakan uji Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut:
1 bila nilai DW Durbin-Watson terletak antara batas atas DU dan 4-
DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol artinya tidak terjadi autokorelasi,
2 bila nilai DWDL batas bawah maka koefisien autokorelasi lebih
besar dari nol artinya ada autokorelasi positif, 3
bila nilai DW4-DL, maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol artinya ada autokorelasi negatif,
4 bila nilai DW terletak antara DU dengan DL atau DW terletak diantara
4-DU dan 4-DL, maka hasilnya tidak dapat diputuskan ada autokorelasi atau tidak.
d. Uji Heteroskedastisitas
Menurut Ghozali 2005: 105, “uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika residual dari satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan
jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas”.
Universitas Sumatera Utara
Menurut Ghozali 2005: 105, cara untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas yakni melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel
terikat dependen yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola
tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual Y prediksi – Y
sesungguhnya yang telah di- studentized. Dasar analisis:
1 jika ada pola tertentu, seperti titik – titik yang ada membentuk pola
tertentu yang teratur bergelombang, melebar kemudian menyempit, maka diindikasikan telah terjadi heterokedastisitas,
2 jika tidak ada pola yang jelas, serta titik – titik menyebar diatas dan
di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.
3. Pengujian Hipotesis
Kategori