1. Tidak boleh ada autokorelasi
2. Tidak boleh ada multikolinearitas
3. Tidak boleh ada heteroskedastisitas
Apabila salah satu dari ketiga asumsi dasar tersebut dilanggar, maka persamaan regresi yang diperoleh tidak lagi bersifat BLUE. Adapun
penjabaran dari asumsi dasar klasik adalah sebagai berikut:
1. Uji
Normalitas
Pengujian normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi variabel independen, variabel dependen dan
keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Apabila data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model
tersebut memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal maka model regresi
tidak memenuhi asumsi normalitas.
3. Uji Multikolinearitas
Menurut Gujarati 1995 : 339 Uji Multikolinearitas digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi antar variabel independen dalam
model regresi. Adanya korelasi yang terjadi antar variabel independen berarti dalam model regresi terdapat problem multikolinearitas. Indikasi
terdapat masalah multikolinearitas dapat kita lihat dari kasus-kasus sebagai berikut:
a. Nilai R
2
yang tinggi signifikan, namun nilai standar error dan tingkat signifikansi masing-masing variabel sangat rendah.
b. Perubahan kecil sekalipun pada data akan menyebabkan perubahan
signifikan pada variabel yang diamati. c.
Nilai koefisien variabel tidak sesuai dengan hipotesis, misalnya variabel yang seharusnya memiliki pengaruh positif nilai koefisien positif,
ditunjukkan dengan nilai negatif. Suatu model regresi bebas dari problem multikolinearitas jika :
a. Mempunyai angka tolerance mendekati 1 b.
Mempunyai besaran
Variance Inflation Factor VIF tidak lebih besar dari 10. Adapun rumus untuk menghitung VIF adalah :
1 VIF =
........................ Gujarati, 1995 : 339 1
– R
2
Nilai R dapat dihitung dengan rumus : R
2
=
tal kuadrat to
Jumlah regresi
kuadrat Jumlah
....................... Gujarati, 1995 : 339 R = koefisien regresi
4. Uji Heteroskedastisitas
Uji Heteroskedastisitas
bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan
kepengamatan yang lain. Menurut Ibid 2002 : 82 Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas, hal ini berarti varians dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain mengalami ketidaksamaan. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas
salah satunya adalah dengan melihat grafik plot. Jika terjadi pola tertentu, seperti titik-titik yang membentuk pola tertentu yang teratur
bergelombang, melebar kemudian menyempit maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-
titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
3.4.4 Uji Validitas
