72
Tabel 4.2 Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
Unstandardized Residual
N 52
Normal Parametersa,b Mean
.0000000 Std. Deviation
11.06743893 Most Extreme Differences
Absolute .131
Positive .131
Negative -.081
Kolmogorov-Smirnov Z .942
Asymp. Sig. 2-tailed .337
a Test distribution is Normal. b Calculated from data.
Sumber: Hasil olahan SPSS
Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa nilai Asymp. Sig 2-tailed adalah 0,337, dan di atas nilai signifikan
α = 0,05. Hal ini berarti variabel residual berdistribusi normal.
b. Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas dilakukan untuk menunjukkan ada tidaknya hubungan linear di antara variabel bebas dalam model regresi.
Gejala multikolinearitas dapat dideteksi atau dilihat dari nilai Tolerance dan nilai Variance Inflation Factor VIF. Hal ini dapat
dilihat pada tabel 4.3 berikut ini:
Universitas Sumatera Utara
73
Tabel 4.3 Uji Multikolinearitas
Coefficientsa
a Dependent Variable: PER Sumber: Hasil olahan SPSS
Hasil perhitungan nilai tolerance pada Tabel 4.3 menunjukkan tidak ada variabel independen yang memiliki nilai tolerance kurang
dari 0,1 Tolerance 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95. Hasil perhitungan nilai
Variance Inflation Factor VIF juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari
10 VIF 10. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi.
c. Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi dilakukan untuk menguji apakah pada model regresi terdapat korelasi kesalahan pengganggu pada periode t dan
kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya periode t-1. Dalam penelitian ini, gejala autokorelasi dideteksi dengan menggunakan
Durbin-Watson Test . Kriteria pengambilan keputusan uji autokorelasi
ditunjukkan pada tabel 4.4.
Unstandardized Coefficients
Standardized Coefficients
t Sig.
Collinearity Statistics
Model B
Std. Error
Beta Tolerance
VIF 1
Constant 25.502
3.717 6.862
.000 DPR
-.496 .504
-.133 -.984
.330 .950
1.052 EG
-.502 1.821
-.037 -.276
.784 .953
1.050 DER
-.471 .462
-.140 -1.019 .313
.921 1.086
ROE -29.566
9.690 -.414 -3.051
.004 .941
1.062
Universitas Sumatera Utara
74
Tabel 4.4 Kriteria Pengambilan Keputusan Uji Autokorelasi
Hipotesis nol Keputusan
Jika Tidak ada autokorelasi positif
Tolak
dl d
Tidak ada autokorelasi positif No decision
du d
dl ≤
≤
Tidak ada korelasi negatif Tolak
4 4
− d
dl
Tidak ada korelasi negatif No decision
dl d
du −
≤ ≤
− 4
4
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif
Tidak ditolak
du d
du −
4
Sumber : Ghozali 2005:96 Keterangan:
dl = Batas bawah du = Batas atas
Menurut Ghozali 2005:96 kriteria yang menunjukkan tidak terjadi autokorelasi adalah sebagai berikut:
n = jumlah sampel = 52 k = jumlah variabel bebas = 4
Pada tingkat signifikansi 05
, =
α diperoleh du = 1,537 dan dl =
1,206.
du d
du −
4
= 1,5371,9752,463 memenuhi kriteria, tidak ada autokorelasi positif atau negatif
Tabel 4.5 Tabel Durbin-Watson
Model Summary b
Model R
R Square Adjusted
R Square Std. Error of
the Estimate Durbin-
Watson 1
.429a .184
.115 11.52878
1.975 a Predictors: Constant, ROE, DPR, EG, DER
b Dependent Variable: PER Sumber: Hasil olahan SPSS
Tabel 4.5 memperlihatkan bahwa nilai Durbin Watson sebesar 1,975 dan terletak pada
du d
du −
4
yaitu 1,5371,9752,463. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan sudah
Universitas Sumatera Utara
75 bebas dari masalah autokorelasi, baik korelasi positif maupun korelasi
negatif. Nilai Adjusted R Square pada Tabel 4.5 menunjukkan proporsi
variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Semakin tinggi nilai Adjusted R Square maka akan semakin baik bagi model
regresi karena menandakan bahwa kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat juga semakin besar. Adjusted R Square
pada model adalah bernilai 0,115 berarti pengaruh DPR, EG, DER, dan ROE terhadap Price Earning Ratio adalah 11,5 saja, sedangkan
88,5 lainnya dipengaruhi oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam model, yaitu rasio-rasio kinerja keuangan lainnya dan
variabel-variabel eksternal berupa inflasi, suku bunga, dan nilai tukar.
d. Uji Heterokedastisitas
