Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 16.0, 2010
Hasil di atas dapat diambil keputusan bahwa semua data variabel tidak terkena multikoliniearitas, karena nilai Tolerance untuk Capital Adequacy Ratio
CAR, Loan to Deposit Ratio LDR, Return on Equity ROE, Non Performing Loans NPL dan Firm Size masing-masing adalah 0.888, 0.886, 0.598, 0.726 dan
0.797 0.1 dan nilai Variance Infalation Factor VIF Capital Adequacy Ratio CAR, Loan to Deposit Ratio LDR, Return on Equity ROE, Non Performing
Loans NPL dan Firm Size masing-masing adalah 1.126, 1.129, 1.673, 1.377 dan 1.255 5.
3. Uji Autokorelasi
Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu seperti dalam data deret
waktu atau ruang seperti dalam data cross-section. Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan
Tabel 4.8 Uji Multikoliniearitas
Coefficients
a
Model Unstandardized
Coefficients Standardized
Coefficients T
Sig. Collinearity
Statistics B
Std. Error Beta
Tolerance VIF
1 Constant
21.939 7.098
3.091 .003
LnCAR -.741
.353 -.214
-2.099 .039
.888 1.126
LnLDR -.902
.526 -.175
-1.715 .090
.886 1.129
LnROE .143
.159 .111
.896 .373
.598 1.673
LnNPL -.172
.125 -.155
-1.376 .173
.726 1.377
LnSize -7.325
1.980 -.398
-3.699 .000
.797 1.255
a. Dependent Variable: LnEksposur
Universitas Sumatera Utara
pengganggu pada periode sebelumnya. Gejala Autokorelasi dapat dideteksi dengan menggunakan Durbin Watson DW statistik, sebagai rule of thumb nilai d
menunjukkan gejala autokorelasi yang tidak berbahaya atau tidak ada autokorelasi yang tidak berbahaya atau tidak autokorelasi adalah:
Kriteria Pengambilan Keputusan DW Test Hipotesis nol
Keputusan Jika
Tidak autokorelasi positif Tolak
0 DW dl Tidak autokorelasi positif
No Decision dl DW du
Tidak autokorelasi negative Tolak
4 - dl DW 4 Tidak autokorelasi negative
No Decision 4 - du DW 4 – dl
Tidak autokorelasi positif atau negative Tidak Ditolak du DW 4 – dl
Keterangan : du = batas atas dl = batas bawah
Sumber: Gujarati 1995:217
Hasil Uji Autokorelasinya Durbin Watson terlihat seperti pada gambar di bawah ini:
Tabel 4.9 Uji Durbin Watson DW
Model Summary
b
Model R
R Square Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
Durbin-Watson 1
.475
a
.226 .180
1.01240 2.183
a. Predictors: Constant, LnSize, LnLDR, LnNPL, LnCAR, LnROE b. Dependent Variable: LnEksposur
Sumber: Hasil pengolahan data SPSS versi 16.0, 2010
Berdasarkan Tabel 4.9 diatas dapat dilihat bahwa nilai Durbin Watson DW adalah 2.183. Kriteria yang menunjukkan tidak terjadinya autokorelasi
adalah sebagai berikut: Jumlah Data N
= 90 Jumlah Variabel Bebas
= 5
Universitas Sumatera Utara
Pada tingkat signifikansi 5 diperoleh du = 1.406 du dw 4 – dl = 1.406 2.183 4 – 1.636 = 2.364
Tabel 4.9 menunjukkan bahwa rasio Durbin Watson bernilai 2.183 berada diantara batas atas du dan 4 – dl, maka koefisien autokorelasi sama dengan nol
yang berarti tidak ada autokorelasi.
4. Uji Heteroskedastisitas
