Alvin Syahputra Ritonga : Pengaruh Modal, Potensi Keuntungan Dan Faktor Emosional Terhadap Keputusan Menjadi Pedagang Studi Pada Pedagang Buah Di Pasar Buah Berastagi, 2010.
Pengujian ini akan dilakukan terhadap pedagang buah sebanyak 30 orang di Pasar Pringgan dengan menggunakan program software SPSS
Statistic Product and Service Solutions versi 15.0 for windows.
9. Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan analisis regresi, agar didapat perkiraan yang tidak bias maka dilakukan pengujian asumsi
klasik yang harus dipenuhi yang terdiri atas:
a. Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data yang mengikuti atau mendekati distribusi normal. Uji normalitas dilakuka n
dengan menggunakan pendekatan Kolmogrov Smirnov. Dengan menggunakan tingkat signifikan 5 maka jika nilai Asymp.sig. 2-
tailed di atas nilai signifikan 5 artinya variabel residual berdistribusi normal Ginting, dkk, 2008:62
b. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas varians variabel independen adalah konstan untuk setiap nilai tertentu variabel independen homokedastisitas.
Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Heteroskedastisitias diuji dengan menggunakan uji Glejser dengan
pengambilan keputusan jika variabel independen signifikan secara stastistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi
heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikannya di atas tingkat
Alvin Syahputra Ritonga : Pengaruh Modal, Potensi Keuntungan Dan Faktor Emosional Terhadap Keputusan Menjadi Pedagang Studi Pada Pedagang Buah Di Pasar Buah Berastagi, 2010.
kepercayaan 5 dapat disimpulkan model regresi tidak mengarah adanya heteroskedastisitas
c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji ada tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu
pada periode sebelumnya t-1 dalam model regresi linier. Model deteksi terhadap autokorelasi dilakukan dengan metode Durbin-
Watson.
Tabel 1.2 Keputusan Autokorelasi
Hipotesis Nol Keputusan
Jika
Tidak ada autokorelasi positif Tolak
0 d dl Tidak ada autokorelasi positif
No Decision dl
≤ d ≤du Tidak ada korelasi negatif
Tolak 4 – dl d 4
Tidak ada korelasi negatif No Decision
4-du ≤ d ≤ 4-dl
Tidak ada autokorelasi positif tau negatif Tidak ditolak Du d 4-du
Sumber: Ginting, dkk 2008:86 d.
Uji Multikolinearitas
Variabel independen yang satu dengan yang lain dalam model regresi berganda tidak saling berhubungan secara sempurna atau mendekati
sempurna. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya nilai Tolerance dan VIF Variance
Inflation Factor melalui program SPSS. Nilai umum yang biasa
Alvin Syahputra Ritonga : Pengaruh Modal, Potensi Keuntungan Dan Faktor Emosional Terhadap Keputusan Menjadi Pedagang Studi Pada Pedagang Buah Di Pasar Buah Berastagi, 2010.
dipakai adalah nilai Tolerance 1, atau nilai VIF 5, maka tidak terjadi multikolinearitas Ginting, dkk, 2008:104.
10. Metode Analisis Data a.
