lxii Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data kepustakaan mengenai
teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Data-data tersebut diperoleh dari buku-buku, jurnal-jurnal ekonomi dan dengan mencari
melalui situs-situs di internet. 2. Data Sekunder
Data sekunder yang diambil dari Bursa Efek Indonesia BEI dan media yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia JSX Monthly Statistic, Fact Book
dan sumber-sumber lain yang mendukung penelitian ini.
D. Metode Analisis
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
1. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas
Uji normalitas digunakan untuk melakukan pengujian apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi
normal. Dalam uji normalitas terdapat dua cara untuk medeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan
uji statistik Imam ghazali,2005.
1 Analisa Grafik Salah satu cara termudah untuk melihat normalitas residual adalah
dengan melihat histogram yang membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal.
2 Uji Statistik
lxiii Selain dengan analisis grafik maka perlu dianjurkan dengan uji
statistik, agar mencapai keakuratan yang lebih baik lagi. Uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skewness
dari residual. Pada prinsipnya normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran
data titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram dari residualnya. Adapun dasar pengambilan keputusan :
1 Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal,
maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. 2 Jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah
garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.
b. Uji Multikolinearitas
Uji multikoloniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas independen. Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Jika variabel independen berkorelasi maka variabel-variabel
ini tidak ortogonal Imam Ghozali,2005. Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukan adanya multikoloniaritas adalah nilai Tolerance 0,10
atau sama dengan nilai VIF 10.
c. Uji Autokorelasi
lxiv Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi.
Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainya Imam Ghozali,2005. Untuk mendeteksi ada
atau tidaknya autokorelasi dalam suatu penelitian. 1 Uji Durbin – Watson
Uji durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu first order autocorrelation dan mensyaratkan adanya intercept
konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen hipotesis yang akan diuji adalah :
Ho : tidak ada autokorelasi r = 0 Ha : ada autokorelasi r 0
d. Uji Heteroskedastisitas
