Gejala Heteroskedastisitas Gejala Autokorelasi Gejala Multikolinearitas

50 terdistribusi mengikuti garis diagonal yang tidak menceng Skewness ke kiri maupun ke kanan. Data yang telah terdistribusi normal juga bisa diketahui dengan melihat grafik plot yang ditunjukkan pada Gambar 4.6. menurut Ghozali 2005:112 pendeteksian normalitas dapat dilakukan dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dari grafik, yaitu jika data titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, hal ini menunjukkan data yang telah terdistribusi normal. Pada gambar tersebut dapat terlihat bahwa penyebaran data titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, oleh sebab itu dapat diketahui bahwa data telah terdistribusi dengan normal.

4.2.3.2 Gejala Heteroskedastisitas

Gejala heteroskedastisitas diuji dengan melihat kurva yang dihasilkan oleh variabel yang diteliti. Data dikatakan normal atau bebas dari gejala heteroskedastisitas apabila titik-titik yang dihasilkan pada kurva menyebar dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dengan bantuan applikasi spss maka dapat diperoleh kurva sebagai berikut. 51 Gambar 4.7 Grafik Regresi Sumber : hasil pengolahan data menggunakan spss Hasil pengujian Heteroskedastisitas dapat dilihat dari Gambar 4.7 Titik-titik yang dihasilkan oleh kurva regresi yang diperoleh dari hasil output SPSS menunjukkan bahwa data penelitian menyebar dan tidak membentuk pola tertentu. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala heteroskedastisitas. 52

4.2.3.3 Gejala Autokorelasi

Gejala autokorealasi dideteksi dengan melakukan uji Durbin Watson d. Hasil perhitungan Durbin Watson d dibandingkan dengan d tabel pada α = 0,05. Tabel d memiliki dua nilai, yaitu batas atas du dan nilai batas bawah dL untuk berbagai nilai n dan k. jika: - d dL ; terjadi autokorelasi positif - d 4 – dL ; terjadi autokorelasi negatif - du d 4 – du ; tidak terjadi autokorelasi - dL d du atau 4 – du d 4 – dL ; pengujian tidak meyakinkan. Tabel 4.8 Hasil Gejala Autokorelasi Model Summary b Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin-Watson 1 .594 a .353 .343 4.99160 1.869 a. Predictors: Constant, VAR00001 b. Dependent Variable: VAR00002 Sumber : hasil pengolahan data menggunakan spss17 Hasil uji gejala Autokorelasi dapat dilihat pada Tabel 4.8 Berdasarkan Tabel Statistik d Durbin watson nilai kritis dari dL dan dU untuk nilai α = 5, k = 1, n = 65 adalah dL = 1,57 ; dU = 53 1,63. Apabila dimasukkan ke dalam rumus kriteria maka du d 4 – du maka disimpulkan 1,63 1,869 4 - 1,63 tidak terjadi gejala autokorelasi atau pengujian bebas dari gejala autokorelasi.

4.2.3.4 Gejala Multikolinearitas

Pendeteksian terhadap multikolineraritas dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF dari hasil analisis regresi. Jika nilai VIF 10, terdapat gejala multikolinearitas yang tinggi. Tabel 4.9 Hasil Multikolineraritas Coefficients a Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. Collinearity Statistics B Std. Error Beta Tolerance VIF 1 Constant 21.274 3.265 6.516 .000 VAR0000 1 .508 .085 .603 5.993 .000 1.000 1.000 a. Dependent Variable: VAR00002 Sumber : hasil pengolahan data menggunakan spss17 Dari print out tabel 4.9 terlihat bahwa nilai VIF pada kolom terakhir untuk variabel l X = 1,000. Hasil pada nilai VIF lebih kecil dari 10 atau 1 10. Dengan demikian model ini bebas dari gejala multikolinearitas. 54

4.2.4 Analisis Koefisien Regresi