3.7.1 Uji Normalitas Data
Model regresi yang baik adalah model yang memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Tujuan uji normalitas adalah untuk
mengatahui apakah distribusi data mengikuti atau mendekati distribusi normal. Cara mendeteksinya yaitu dengan melihat grafik histrogram yang
membandingkan dengan data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Uji statistik yang digunakan untuk menguji normalitas
residual adalah uji statistik Kolmogorov Smirnov K-S. Pedoman pengambilan keputusan rentang data tersebut mendekati atau merupakan
distribusi normal berdasarkan uji Kolmogorov Smirnov dapat dilihat dari: a.
Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas 0,05, maka distribusi data adalah tidak normal.
b. Nilai Sig. atau signifikan atau probabilitas 0,05, maka
distribusi data adalah normal Ghozali,2005:115.
3.7.2 Uji Autokorekasi
Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal
ini sering ditemukan pada time series. Cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi masalah autokorelasi adalah dengan menggunakan nilai uji
Durbin Watson dengan ketentuan sebagai berikut: 1
Angka D-W dibawah -2 berarti ada autokorelasi positif,
Universitas Sumatera Utara
2 Angka D-W di antara -2 sampai +2, berarti tidak ada
autokorelasi, 3
Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif.
3.7.3 Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk meneliti apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel independen. Jika
terjadi korelasi, berarti terjadi masalah multikolinieritas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen.
Untuk melihat ada atau tidaknya multikolinieritas dalam model regresi dilihat dari nilai tolerance dan lawannya Variance Inflation Factor VIF.
Batasan umum yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance
0,01 atau sama dengan VIF 10 Ghozali,2005:91.
3.7.4 Uji Heteroskedastisitas
Kategori