Uji Multikolinieritas Uji Autokorelasi

b. Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Pada model regresi yang baik, sebaiknya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas. Untuk mendeteksi ada tidaknya dengan melihat 1 nilai tolerance dan lawannya, 2 variance inflation factor, dimana nilai tolerance tidak kurang dari 0,1 dan nilai VIF tidak lebih dari 10. Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel IV.8 berikut ini: Tabel IV.8. Hasil Uji Multikolinieritas Hipotesis Penelitian Collinearity Statistics Model Tolerance VIF 1 Constant NPM X 1 .775 1.290 TATO X 2 .495 2.020 SGX 3 .998 1.002 DTA X 4 .536 1.866 Sumber : Hasil Penelitian, 2011 data diolah Berdasarkan hasil pengolahan data pada Tabel IV.8 menunjukkan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki nilai tolerance lebihi kecil dari 0,1 atau nilai VIF setiap variabel bebas kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak terjadi masalah multikolinieritas.

c. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam sebuah model regresi ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 periode sebelumnya. Gejala autokorelasi dideteksi dengan Universitas Sumatera Utara menggunakan Durbin Watson test. Hasil pengujian autorkorelasi dapat dilihat pada Tabel IV.9 sebagai berikut: Tabel IV.9. Hasil Uji Autokorelasi Hipotesis Penelitian Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate Durbin- Watson 1 .620a .384 .368 16.61698476 1.873 Sumber : Hasil Penelitian, 2011 data diolah Menurut Ghozali 2009:100, autokorelasi tidak terjadi bila Durbin Watson terletak antara du dan 4-d U dimana d U DW 4- d U . Hasil pengujian menurut tabel adalah data jumlah sampel = 155n, jumlah variabel bebas = 4 k, pada tingkat signifikansi α = 0,05 diperoleh d L = 1,571 dan d U = 1,679. Ketentuan kriteria d U DW 4-d U , hasil pengujian 1,679 1,873 2,321 dari hasil tersebut maka pengujian autokorelasi memenuhi kriteria yang berarti tidak terjadi autokorelasi pada model regresi penelitian ini.

d. Uji Heteroskedastisitas