negara sumber impor jagung di Indonesia. Harga daging ayam ras yang digunakan adalah rataan harga konsumen di DKI Jakarta, Surabaya, Bandung dan Semarang.
Harga minyak mentah dunia yang digunakan adalah harga minyak mentah di pasar OPEC. Tarif impor yang digunakan adalah tarif impor sebesar 5 persen yang
mulai ditetapkan pada tahun 2004 karena sebelumnya tarif impor jagung sebesar nol persen. Kebijakan tarif ditetapkan untuk mencapai target swasembada jagung
di tahun 2006.
4.2. Metode Pengolahan dan Analisis Data
Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dan kuantitatif. Perkembangan jagung dunia, jagung dan daging ayam ras domestik dianalisis
secara deskriptif dengan menggunakan tabulasi. Integrasi pasar jagung dunia dengan pasar jagung dan daging ayam ras domestik dianalisis dengan
menggunakan metode kuantitatif melalui pendekatan model vector autoregression VAR. Data yang diperlukan tersebut diolah dengan menggunakan software
Microfit 4.0 dan Minitab 14.12.
Tahapan pengolahan data dengan menggunakan metode VAR adalah : a.
Penstasioneran data dengan tujuan untuk mengetahui apakah variabel yang digunakan memiliki akar unit unit root
b. Penentuan ordo VAR
c. Penentuan model integrasi pasar jagung dengan daging ayam ras
d. Pendugaan koefsisien dengan metode VAR
e. Pembahasan
4.2.1. Penstasioneran Data
Uji stasionaritas dimaksudkan untuk mengetahui sifat dan kecenderungan data yang dianalisis, apakah mempunyai pola yang stabil, stasioner atau tidak.
Apabila ditemukan data yang tidak memiliki sifat-sifat di atas, maka berbagai indikator yang menyertai hasil analisis empiris atau hasil analisis model regresi
tidak menunjukkan sifat-sifat yang valid. Pengujian akar unit unit root dilakukan untuk mengetahui apakah data
tersebut stasioner atau tidak. Kestasioneran masing-masing peubah tak bebas dapat diperiksa dengan menggunakan uji Dickey-Fuller Augmented Dickey
Fuller . Misalkan data deret waktu tunggal z
t
adalah :
t 1 t 1
2 t 2 p t p
t
Z a
a z a z
... a z
− −
−
= +
+ + +
+ ε
Dengan model pendiferensian dapat dituliskan sebagai berikut:
t t 1
2 t 2 p t p
t
Z a
z a z
... a z
− −
−
∆ = + γ +
+ + + ε
Hipotesis ujinya adalah: H
: ? = 0 data tidak bersifat tidak stasioner H
1
: ? 0 data bersifat stasioner Nilai ? diduga melalui metode kuadrat terkecil Ordinary Least Square,
OLS dan pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t. Statistik uji dapat dituliskan sebagai berikut:
statistik
t
∧ ∧
γ =
σγ
Dimana:
∧
γ
= nilai dugaan
γ
∧
σγ
= simpangan baku dari
∧
γ
Jika nilai mutlak t
stattistik
nilai mutlak t
tabel
dalam tabel Dickey-Fuller, maka keputusan yang diambil adalah tolak H
yang berarti data bersifat stasioner. Apabila nilai mutlak t
stattistik
nilai mutlak t
tabel
maka data bersifat tidak stasioner sehingga tidak dapat digunakan dalam metode VAR.
Perbedaan antara data time series yang stasioner dan yang tidak, yaitu data tersebut memiliki mean, variance, dan covariance yang konstan sedangkan yang
tidak stasioner bersifat sebaliknya. Data yang tidak stasioner dapat distasionerkan dengan melakukan pendiferensiasian data sebanyak satu kali first difference, hal
ini disebut order homogenity. Persamaannya adalah sebagai berikut:
t t
t t 1
D Y Y
Y Y
−
= ∆ =
−
order pertamadiferensiasi pertama
4.2.2. Penentuan Ordo Autoregresi
Metode yang digunakan dalam menentukan ordo VAR adalah berdasarkan nilai SBC Shcwarz Bayesian Criterion. Penentuan ordo didasarkan pada nilai
SBC terkecil atau nilai mutlak nilai SBC terbesar untuk setiap uji ADF series data. Jumlah lag optimum ordo dipilih pada saat data stasioner pada suatu lag
yang memiliki SBC terkecil atau nilai mutlak SBC terbesar. Namun apabila ordo berdasarkan SBC belum optimal maka perlu dilakukan uji Likelihood Ratio Test.
Nilai SBC dihitung dengan menggunakan uji Augmented Dickey Fuller ADF, dengan persamaan sebagai berikut:
Dimana: RSS
= Jumlah kuadrat residual Sum Square Residual K
= Jumlah variabel penjelas s
2
= Varian regresi
2 n
RSS KLnT
SBC T
+ σ
=
4.2.3. Model Integrasi Pasar
Setelah ordo VAR ditentukan, model integrasi pasar jagung domestik dan pasar jagung dunia dapat dibangun. Adapun sistem persamaan yagn
menghubungkan kedua pasar tersebut adalah:
t t
1t 11
12 13
14 15
t t
2t 21
22 23
24 25
t 31
32 33
34 35
t 3t
41 42
43 44
45 t
t 4t
51 52
53 54
55 t
t 5t
PJDUN a
PJDON a
a a
a a
PJDOM a
PJDOM a
a a
a a
PDDOM a
a a
a a
a PDDOM
a a
a a
a PMDUN
a PMDUN
a a
a a
a TI
a TI
ε ε
= +
+ ε ε
ε
dimana: PJDUN
t
= Harga jagung dunia PJDOM
t
= Harga jagung domestik PDDOM
t
= Harga daging ayam ras domestik PMDUN
t
= Harga minyak mentah dunia TI
t
= Tarif impor jagung
4.2.4. Pendugaan Koefisien
Pendugaan koefisien dilakukan dengan metode Seemingly Unrelated Regression Equation
SURE dari model VAR. Teknik estimasi dengan metode ini digunakan apabila suatu persamaan dengan satu atau lebih persamaan lainnya
dipandang sebagai komponen suatu sistem persamaan. Jika terdapat sejumlah n persamaan, hasil pendugaan koefisien dapat
membentuk matriks sebagai berikut:
1t 11
12 1t
t 1 1t
2t 21
22 2t
t 2 2t
n1 n2
nt t n
nt nt
Y a
a a
Y Y
a a
a Y
a a
a Y
Y
− −
−
ε ε
= +
ε K
K K
K K
K K
K K
K
dimana: Y
n
= vektor variabel dependent a
nt
= matriks koefisien regresi Y
t-n
= vektor variabel penjelas ?
nt
= vektor sisaan
4.3. Definisi Operasional
