2.3.1.3. Pemutihan Deret Output
Fungsi transfer yang ditetapkan adalah memetakan ke dalam
. Seperti pada persamaan 20, transformasi yang sama diterapkan terhadap
supaya integritas hubungan fungsional tetap dipertahankan.
Input Fungsi Transfer
Output Input
Fungsi Transfer Output
Transformasi pada tidak diubah menjadi white noise karena deret telah
diputihkan sebelumnya. Deret yang telah diputihkan diberi simbol , dengan formulasi
deret sebagai berikut:
2.3.1.4 Penghitungan Crosscorrelation dan Autocorelation untuk Deret yang telah diputihkan
Pada pemodelan ARIMA variabel tunggal univariate ARIMA, koefisien autocorelation merupakan statistik kunci dalam membantu menetapkan bentuk model.
Pada pemodelan MARIMA variabel ganda fungsi transfer, autocorelation memiliki peran yang kedua setelah crosscorelation. Kenyataanya, terdapat perbedaan yang sangat
kecil antara crosscorelation dengan apa yang biasa disebut korelasi, karena fungsi transfer berhubungan dengan dua deret,
dan yang terpisah dalam bentuk yang telah diputihkan
dan .
Peragam covariance antara dua variabel dan
tanpa subskrip waktu, yang ditunjukkan dengan huruf t kecil di bawah notasi keduanya ditetapkan sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
10 Bentuk tersebut dapat digunakan untuk menetapkan dua ragam
dan . Dengan
menggunakan subskrip waktu di bawah variabel X dan Y dengan memisalkan k sebagai waktu lag lag time atau beda waktu pada setiap pasang data, maka kita dapat
menentukan peragam-silang crosscovariance dan
sebagai berikut: 11
12 dengan k = 0, 1, 2, 3, ..., pada persamaan 22 X memberikan petunjuk pada Y
berdasarkan periode k. Di dalam persamaan 23 Y memberikan petunjuk pada X berdasarkan periode k. Persamaan 22 dan 23 didefenisikan sebagai ekspektasi yang
diharapkan. Taksiran crosscorelation dihitung dengan rumus sebagai berikut: 13
dengan dan
adalah rata-rata dari deret dan Y dan k = 0, 1, 2, ...
14 Rumus kesalahan standar berikut berguna untuk memeriksa apakah
berbeda nyata dari nol dengan membandingkan nilai
dengan kesalahan standar. Makridakis, 1993
15 Jika terdapat k negatif, diganti dengan nilai absolutnya pada sisi kanan persamaan 26.
2.3.1.5. Pendugaan Langsung Bobot Respons Impuls
Kategori