Tiga asumsi dasar yang tidak boleh dilanggar oleh regresi linier berganda, yaitu :
1. Tidak boleh ada multikorelasitas 2. Tidak boleh ada autokorelasi
3. Tidak boleh ada heterokorelasitas
2.4.2.1. Uji Multikolonieritas
Multikolinieritas menunjukkan adanya korelasi antar variabel bebas dalam model regresi. Model regresi yang baik tidak mengandung multikolinieritas. Untuk
mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas digunakan Variance Inflation Factor VIF. Apabila nilai VIF 10 dan mempunyai angka tolerance 0.10 berarti dalam
persamaan regresi tidak ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau bebas multikolinieritas Ghozali, 2006: 96
.
Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas independen.
Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen Ghozali, 2006:95.
3.4.2.2. Uji Autokorelasi
Autokorelasi menunjukkan dalam sebuah model regresi linier terdapat kesalahan pengganggu pada periode waktu dengan kesalahan pada periode waktu
Hak Cipta © milik UPN Veteran Jatim : Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
sebelumnya. Model regresi yang baik bebas dari autokorelasi. Pendeteksian ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson DW-
test. Suatu observasi dikatakan tidak terjadi autokorelasi jika nilai Durbin Watson terletak antara batas atas atau upper bound du dan 4-du
.
Uji autokorelasi bertujuan menuji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu
pada periode t dengan kesalahan penggangu pada periode t-1 atau t sebelumnya Ghozali, 2006:99.
2.4.2.3. Uji Heteroskedastisitas
Heteroskedastisitas merupakan suatu keadaan dimana terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang
baik tidak mengandung heroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan metode Rank Spearman, yaitu dengan cara menghitung
korelasi Rank Spearman antara unstandardized residual dengan seluruh variabel bebas, apabila nilai signifikansi
α α = 0.05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas Gujarati, 1995:188. Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residu satu pengamatan ke pengamatan yang lain Ghozali, 2006:125.
3.4.3. Analisis Regresi Linier Berganda
