49 Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk mengetahui
apakah data memenuhi asumsi klasik. Data tersebut harus terdistribusi secara normal, tidak mengandung multikolonieritas
dan heteroskedastisitas. Uji asumsi asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji
multikolinearitas, dan uji autokorelasi.
3.7.2.1 Uji Normalitas
Tujuan uji normalitas aadalah ingin mengetahui apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki
distribusi normal Erlina, 2011:101. Pengujian ini diperlukan karena untuk melakukan uji T dan uji F mengasumsikan bahwa
nilai residual mengikuti distribusi normal. Uji normalitas dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu pendekatan histogram, pendekatan
grafik, dan pendekatan Kolmogorov-Smirnov. Pendekatan histogram menguji normalitas dengan kurva normal yaitu kurva
yang memiliki ciri-ciri khusus, salah satunya memilik mean, median, dan modus yang sama. Pendekatan grafik dilakukan
dengan melihat scatter plot dimana grafik normal plot terlihat titik- titik menyebar di sekitar garis diagonal, dan penyebarannya jauh
dari garis diagonal. Pendekatan Kolmogorov-Smirnov melakukan pengujian dengan menggunakan nilai p-value, apabila nilai p-value
0,05, maka dapat dinyatakan bahwa data berdistribusi normal, dan apabila jika p-value 0,05 maka dapat dinyatakan bahwa data
tidak berdistribusi normal.
Universitas Sumatera Utara
50
3.7.2.2 Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi di antara variabel
independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi ada atau
tidaknya multikolinearitas di dalam regresi adalah melihat tolerance value dan varian inflation factor VIF, suatu model
regresi yang bebas dari masalah multikolonieritas apabila mempunyai tolerance value 0,10 dan nilai VIF 10.
3.7.2.3 Uji Heterokedasitas
Uji Heterokedasitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual
suatu pengamatan ke pengamatan lain Erlina, 2011:106. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap,
maka disebut homoskedastisitas, dan jika berbeda disebut heteroskedastitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi
heterokedastisitas. Beberapa pengujian untuk mendeteksi masalah heterokedatisitas adalah :
a. Dengan melihat grafik nilai-nilai residu. Salah catu cara adalah melihat gambar scater diagram nilai residu terhadap waktu
atau variabel-variabel bebas. Suatu model mengandung heterokedastisitas apabila nilai-nilai residunya membentuk
Universitas Sumatera Utara
51 pola sebaran yang meningkat, yaitu secara terus-menerus
bergerak menjauhi garis nol. b. Uji Park. Park mengemukakan metode bahwa variance
merupakan fungsi-fungsi variabel bebas. Terdapat gejala heterokedastisitas jika koefisien parameter beta dari persamaan
regresi signifikan secara statistik. Sebaliknya, jika parameter beta tidak signifikan secara statistik, hal tersebut menunjukkan
tidak terdapat heterokedastisitas.
3.7.2.4 Uji Autokorelasi