Uji Autokorelasi Uji Multikolinearitas

Gambar 4.4 Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho Modal e. Pengujian Terhadap Variabel Upah X 5 Berdasarkan hasil perhitungan yang ditunjukkan oleh print out komputer hasil terlampir diperoleh nilai t-hitung sebesar 3,541, dengan melihat posisi nilai t-hitung 3,541 lebih besar dari t-tabel 2,064, maka nilai t-hitung berada di daerah penolakan Ho sehingga keputusannya menolak Ho dan menerima Ha. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang positif dan signifikan antara upah terhadap produksi. Gambar 4.5 Daerah Penolakan dan Penerimaan Ho Upah

C. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Autokorelasi

Adanya autokorelasi dan standar error yang besar menyebabkan terjadinya bias atau penyimpangan yaitu dengan cara membandingkan Ho ditolak Ho diterima 2,064 3,541 - 2,064 Ho ditolak 79 nilai t-hitung dengan tabel standarized normal distribution. Terdapat atau tidaknya autokorelasi dengan melihat prosedur uji statistik Durbin Watson test dari hasil regresi yang dilakukan. - Dengan uji dua ujung yaitu Ho adalah tidak ada autokorelasi baik positif maupun negatif - Kriteria : Ho ditolak jika d dL atau d 4-dL Ho diterima jika dU d 4-dU - Dari hasil regresi diperoleh nilai dW = 1,898 dengan n = 30 serta taraf nyata  5 maka nilai dL = 1,01 dU = 1,85 sehingga 4-dU = 2,15 dan 4-dL = 2,99. Gambar 4.6 Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho Untuk Uji Autokorelasi dL 1,01 dU 1,85 2 4- dU 2,15 4- dL 2,99 Daerah Penolak an Ho Daerah Penolak an Ho Daerah Penerim aan Ho Daerah Ketidak pastian Daerah Ketidak pastian 4 d 1,89 8 80 Berdasarkan gambar di atas, maka nilai Durbin-Watson test 1,898 berada di daerah penerimaan Ho sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model tidak terjadi autokorelasi.

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah peristiwa yang terjadi pada model regresi, bila dua atau lebih variabel bebas bergerak bersama dalam satu pole yang sama. Pengujian ini dilakukan untuk melihat apakah persamaan regresi yang dilakukan mengandung asumsi klasik atau tidak, dimana terjadi hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna antar variabel bebas. Berdasarkan Kleins Rule of Thumb, jika nilai R 2 regresi awal lebih besar daripada nilai R 2 dari regresi antar variabel penjelas maka multikolinearitas dapat diabaikan. Tabel 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas Regresi antar variabel bebas r 2 R 2 Keterangan rx 1 ,x 2 0,496 0,973 Tidak ada multikolinearitas rx 1 ,x 3 0,221 0,973 Tidak ada multikolinearitas rx 1 ,x 4 0,483 0,973 Tidak ada multikolinearitas rx 1 ,x 5 0,472 0,973 Tidak ada multikolinearitas rx 2 ,x 3 0,575 0,973 Tidak ada multikolinearitas rx 2 ,x 4 0,319 0,973 Tidak ada multikolinearitas rx 2 ,x 5 0,308 0,973 Tidak ada multikolinearitas rx 3 ,x 4 0,487 0,973 Tidak ada multikolinearitas rx 3 ,x 5 0,224 0,973 Tidak ada multikolinearitas rx 4 ,x 5 0,318 0,973 Tidak ada multikolinearitas Sumber : Data Primer diolah 81 Melihat dari hasil korelasi dan nilai toleransi per variabel maka dapat dijelaskan bahwa Nilai korelasi antar variabel independen terhadap variabel independen yang lain tidak terjadi multikolinieritas. Hal tersebut disebabkan nilai rx 1 x 2 dan seterusnya antar variabel independen lebih kecil dari nilai R 2 yx 1 x 2 x 3 x 4 nilai R 2 regresi awal.

3. Uji Heteroskedastisitas